PortfoliosLab logo
Сравнение SLG с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLG и RYLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLG и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SL Green Realty Corp. (SLG) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.30%
17.22%
SLG
RYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLG:

0.24

RYLD:

-0.00

Коэф-т Сортино

SLG:

0.59

RYLD:

0.12

Коэф-т Омега

SLG:

1.07

RYLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

SLG:

0.21

RYLD:

-0.00

Коэф-т Мартина

SLG:

0.59

RYLD:

-0.02

Индекс Язвы

SLG:

14.80%

RYLD:

4.47%

Дневная вол-ть

SLG:

36.81%

RYLD:

17.17%

Макс. просадка

SLG:

-94.03%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

SLG:

-32.44%

RYLD:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, SLG показывает доходность -19.00%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью -7.85%.


SLG

С начала года

-19.00%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-27.44%

1 год

12.06%

5 лет

11.48%

10 лет

-3.44%

RYLD

С начала года

-7.85%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-4.45%

1 год

0.12%

5 лет

8.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLG и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLG
Ранг риск-скорректированной доходности SLG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLG c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLG: 0.24
RYLD: -0.00
Коэффициент Сортино SLG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLG: 0.59
RYLD: 0.12
Коэффициент Омега SLG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLG: 1.07
RYLD: 1.02
Коэффициент Кальмара SLG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLG: 0.22
RYLD: -0.00
Коэффициент Мартина SLG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLG: 0.59
RYLD: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа SLG на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLG и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.00
SLG
RYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLG и RYLD

Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности RYLD в 13.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLG
SL Green Realty Corp.
5.58%4.43%7.15%10.94%8.49%7.81%3.73%4.15%3.11%2.73%2.23%1.76%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
13.38%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLG и RYLD

Максимальная просадка SLG за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.71%
-14.02%
SLG
RYLD

Волатильность

Сравнение волатильности SLG и RYLD

SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.08%
12.57%
SLG
RYLD