PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLG с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLG с RYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SL Green Realty Corp. (SLG) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLG или RYLD.

Корреляция

Корреляция между SLG и RYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SLG и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SL Green Realty Corp. (SLG) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLG:

0.37

RYLD:

-0.01

Коэф-т Сортино

SLG:

0.84

RYLD:

0.11

Коэф-т Омега

SLG:

1.10

RYLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

SLG:

0.38

RYLD:

-0.01

Коэф-т Мартина

SLG:

0.99

RYLD:

-0.03

Индекс Язвы

SLG:

16.05%

RYLD:

4.97%

Дневная вол-ть

SLG:

36.34%

RYLD:

17.15%

Макс. просадка

SLG:

-94.02%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

SLG:

-29.18%

RYLD:

-13.07%

Доходность по периодам

С начала года, SLG показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью -6.83%.

SLG

С начала года

-15.13%

1 месяц

15.63%

6 месяцев

-28.09%

1 год

13.77%

5 лет

12.13%

10 лет

-2.39%

RYLD

С начала года

-6.83%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-0.19%

5 лет

7.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLG и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLG
Ранг риск-скорректированной доходности SLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLG c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLG на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLG и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLG и RYLD

Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности RYLD в 13.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLG
SL Green Realty Corp.		5.37%4.43%7.15%10.95%8.48%7.81%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%1.76%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		13.23%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLG и RYLD

Максимальная просадка SLG за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLG и RYLD

SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...