PortfoliosLab logo
Сравнение SLG с FRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLG и FRT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLG и FRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SL Green Realty Corp. (SLG) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
588.75%
1,143.94%
SLG
FRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLG:

0.24

FRT:

-0.19

Коэф-т Сортино

SLG:

0.59

FRT:

-0.12

Коэф-т Омега

SLG:

1.07

FRT:

0.98

Коэф-т Кальмара

SLG:

0.21

FRT:

-0.14

Коэф-т Мартина

SLG:

0.59

FRT:

-0.53

Индекс Язвы

SLG:

14.80%

FRT:

8.15%

Дневная вол-ть

SLG:

36.81%

FRT:

22.58%

Макс. просадка

SLG:

-94.03%

FRT:

-57.42%

Текущая просадка

SLG:

-32.44%

FRT:

-22.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLG:

$4.14B

FRT:

$8.25B

EPS

SLG:

-$0.42

FRT:

$3.42

Коэффициент PEG

SLG:

0.95

FRT:

3.69

Коэффициент P/S

SLG:

6.39

FRT:

6.84

Коэффициент P/B

SLG:

1.05

FRT:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

SLG:

$944.27M

FRT:

$911.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLG:

$531.05M

FRT:

$530.00M

EBITDA (12 мес.)

SLG:

$394.05M

FRT:

$633.47M

Доходность по периодам

С начала года, SLG показывает доходность -19.00%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции SLG уступали акциям FRT по среднегодовой доходности: -3.44% против -0.26% соответственно.


SLG

С начала года

-19.00%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-27.44%

1 год

12.06%

5 лет

11.48%

10 лет

-3.44%

FRT

С начала года

-13.89%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-4.07%

5 лет

11.01%

10 лет

-0.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLG и FRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLG
Ранг риск-скорректированной доходности SLG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FRT
Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLG c FRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLG: 0.24
FRT: -0.19
Коэффициент Сортино SLG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLG: 0.59
FRT: -0.12
Коэффициент Омега SLG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLG: 1.07
FRT: 0.98
Коэффициент Кальмара SLG, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLG: 0.21
FRT: -0.14
Коэффициент Мартина SLG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLG: 0.59
FRT: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа SLG на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа FRT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLG и FRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.19
SLG
FRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLG и FRT

Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности FRT в 4.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLG
SL Green Realty Corp.
5.58%4.43%7.15%10.94%8.49%7.81%3.73%4.15%3.11%2.73%2.23%1.76%
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.65%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SLG и FRT

Максимальная просадка SLG за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и FRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.44%
-22.86%
SLG
FRT

Волатильность

Сравнение волатильности SLG и FRT

SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.08%
13.32%
SLG
FRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLG и FRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SL Green Realty Corp. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию