PortfoliosLab logo
Сравнение SLDP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLDP и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SLDP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solid Power, Inc. (SLDP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.60%
41.81%
SLDP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLDP:

-0.45

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SLDP:

-0.28

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SLDP:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SLDP:

-0.36

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SLDP:

-0.89

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SLDP:

37.54%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SLDP:

74.61%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SLDP:

-93.46%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SLDP:

-91.95%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SLDP показывает доходность -39.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


SLDP

С начала года

-39.68%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

-7.32%

1 год

-30.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLDP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLDP
Ранг риск-скорректированной доходности SLDP, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLDP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLDP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solid Power, Inc. (SLDP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLDP, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLDP: -0.45
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SLDP, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLDP: -0.28
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SLDP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLDP: 0.97
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SLDP, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLDP: -0.36
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SLDP, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLDP: -0.89
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SLDP на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLDP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.54
SLDP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLDP и VOO

SLDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLDP
Solid Power, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SLDP и VOO

Максимальная просадка SLDP за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.95%
-9.90%
SLDP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SLDP и VOO

Solid Power, Inc. (SLDP) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.15%
13.96%
SLDP
VOO