PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с FDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с FDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both exchange-traded funds - SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index, while FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKYY returned 17.20%/yr vs 14.37%/yr for FDN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for FDN.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у FDN с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции SKYY превзошли акции FDN по среднегодовой доходности: 17.20% против 14.37% соответственно.

SKYY

1 день
-3.49%
1 месяц
16.66%
С начала года
13.58%
6 месяцев
12.79%
1 год
26.22%
3 года*
25.41%
5 лет*
8.47%
10 лет*
17.20%

FDN

1 день
-1.90%
1 месяц
4.74%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
4.24%
10 лет*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и FDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.58%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.18%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%

Correlation

The correlation between SKYY and FDN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2011 г.

0.91

The correlation between SKYY and FDN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYY и FDN

Секторы
SKYY
FDN

Технологии

88.9%
37.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
29.7%

Потребительский циклический сектор

1.6%
27.7%

Здравоохранение

1.6%
1.1%

Промышленность

1.6%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
FDN
37.7%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
FDN
29.7%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
FDN
27.7%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
FDN
1.1%

Промышленность

SKYY
1.6%
FDN
1.4%

Сырьевые материалы

SKYY

-

FDN

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

FDN

-

Энергетика

SKYY

-

FDN

-

Финансовые услуги

SKYY

-

FDN
2.4%

Недвижимость

SKYY

-

FDN

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

FDN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с KWEBFDN с XLKFDN с OGIG

Доходность на риск

SKYY vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYYFDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.54

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.84

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.49

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

1.24

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYY vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа FDN равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYYFDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.54

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.16

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SKYY и FDN

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и FDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-61.55%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-21.31%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-24.98%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-53.97%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

-53.97%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-3.22%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-11.82%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

8.35%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и FDN

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

5.14%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.23%

14.44%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.86%

19.04%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.58%

27.25%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

25.60%

+1.25%

Сравнение комиссий SKYY и FDN

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и FDN

Ни SKYY, ни FDN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and FDN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (11.77%) compared to FDN (5.14%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs FDN's -61.55%.

On 10-year performance, SKYY leads with 17.20% vs 14.37% for FDN. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKYY has performed better with a 17.20% return vs 14.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

SKYY and FDN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SKYY is categorized as Technology Equities, while FDN is Large Cap Growth Equities. SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while FDN tracks Dow Jones Internet Index. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.52% for FDN.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и FDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор