PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с FDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с FDN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both exchange-traded funds - SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index, while FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKYY returned 16.33%/yr vs 14.06%/yr for FDN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for FDN.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность -2.74%, что значительно выше, чем у FDN с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции SKYY превзошли акции FDN по среднегодовой доходности: 16.33% против 14.06% соответственно.

SKYY

1 день
-1.98%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-4.24%
1 год
6.98%
3 года*
20.00%
5 лет*
3.76%
10 лет*
16.33%

FDN

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-6.17%
1 год
-1.94%
3 года*
17.42%
5 лет*
0.94%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и FDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-2.74%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-5.16%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%

Correlation

The correlation between SKYY and FDN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г.

0.91

The correlation between SKYY and FDN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYY и FDN

Секторы
SKYY
FDN

Технологии

88.9%
43.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
27.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%
25.5%

Здравоохранение

1.6%
1.2%

Промышленность

1.6%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
FDN
43.1%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
FDN
27.0%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
FDN
25.5%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
FDN
1.2%

Промышленность

SKYY
1.6%
FDN
1.3%

Сырьевые материалы

SKYY

-

FDN

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

FDN

-

Энергетика

SKYY

-

FDN

-

Финансовые услуги

SKYY

-

FDN
2.0%

Недвижимость

SKYY

-

FDN

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

FDN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с XLKFDN с KWEBFDN с OGIG

Доходность на риск

SKYY vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYFDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.10

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
-0.00

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.09

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

-0.23

+0.78

SKYY vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа FDN равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и FDN

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и FDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-61.55%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-21.31%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-24.98%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-53.97%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

-53.97%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-11.89%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-11.81%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

8.60%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и FDN

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

7.49%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

15.54%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

19.71%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.74%

27.36%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

25.62%

+1.26%

Сравнение комиссий SKYY и FDN

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и FDN

Ни SKYY, ни FDN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and FDN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (13.37%) compared to FDN (7.49%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs FDN's -61.55%.

On 10-year performance, SKYY leads with 16.33% vs 14.06% for FDN. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKYY has performed better with a 16.33% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

SKYY and FDN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SKYY is categorized as Technology Equities, while FDN is Large Cap Growth Equities. SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while FDN tracks Dow Jones Internet Index. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.52% for FDN.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и FDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор