PortfoliosLab logo
Сравнение SKYY с FDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SKYY и FDN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SKYY и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
423.28%
502.74%
SKYY
FDN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYY:

0.45

FDN:

0.65

Коэф-т Сортино

SKYY:

0.81

FDN:

1.04

Коэф-т Омега

SKYY:

1.11

FDN:

1.14

Коэф-т Кальмара

SKYY:

0.43

FDN:

0.61

Коэф-т Мартина

SKYY:

1.45

FDN:

2.21

Индекс Язвы

SKYY:

9.30%

FDN:

7.45%

Дневная вол-ть

SKYY:

29.80%

FDN:

25.38%

Макс. просадка

SKYY:

-53.20%

FDN:

-61.55%

Текущая просадка

SKYY:

-22.23%

FDN:

-15.21%

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность -14.36%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью -6.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SKYY имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции FDN немного отстают с 12.76%.


SKYY

С начала года

-14.36%

1 месяц

-8.76%

6 месяцев

-2.82%

1 год

10.55%

5 лет

11.12%

10 лет

13.18%

FDN

С начала года

-6.91%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

4.34%

1 год

14.58%

5 лет

9.57%

10 лет

12.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SKYY и FDN

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.


График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SKYY: 0.60%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDN: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYY и FDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYY
Ранг риск-скорректированной доходности SKYY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

FDN
Ранг риск-скорректированной доходности FDN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYY c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SKYY, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SKYY: 0.45
FDN: 0.65
Коэффициент Сортино SKYY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SKYY: 0.81
FDN: 1.04
Коэффициент Омега SKYY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SKYY: 1.11
FDN: 1.14
Коэффициент Кальмара SKYY, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SKYY: 0.43
FDN: 0.61
Коэффициент Мартина SKYY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SKYY: 1.45
FDN: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.65
SKYY
FDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и FDN

Ни SKYY, ни FDN не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKYY и FDN

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и FDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.23%
-15.21%
SKYY
FDN

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и FDN

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.76%
16.40%
SKYY
FDN