PortfoliosLab logo
Сравнение SKX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SKX и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SKX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
522.81%
557.08%
SKX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKX:

-0.47

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SKX:

-0.40

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SKX:

0.94

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SKX:

-0.47

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SKX:

-1.21

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SKX:

16.38%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SKX:

42.53%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SKX:

-86.73%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SKX:

-38.92%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SKX показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.79% против 12.24% соответственно.


SKX

С начала года

-28.93%

1 месяц

-16.17%

6 месяцев

-19.29%

1 год

-26.94%

5 лет

11.24%

10 лет

4.79%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKX
Ранг риск-скорректированной доходности SKX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SKX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SKX: -0.47
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SKX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SKX: -0.40
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SKX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SKX: 0.94
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SKX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SKX: -0.47
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SKX, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SKX: -1.21
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SKX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.54
SKX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKX и VOO

SKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKX
Skechers U.S.A., Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SKX и VOO

Максимальная просадка SKX за все время составила -86.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.92%
-9.90%
SKX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SKX и VOO

Skechers U.S.A., Inc. (SKX) имеет более высокую волатильность в 24.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.93%
13.96%
SKX
VOO