Сравнение SKM с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKM или SPLG.
Доходность
Сравнение доходности SKM и SPLG
Доходность по периодам
С начала года, SKM показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 25.01%. За последние 10 лет акции SKM уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 1.12% против 13.18% соответственно.
SKM
7.21%
-3.31%
6.48%
5.20%
3.76%
1.12%
SPLG
25.01%
0.63%
11.70%
32.35%
15.52%
13.18%
Основные характеристики
| SKM | SPLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 1.09 | 17.41 |
| Индекс Язвы | 4.94% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.34% | 12.15% |
| Макс. просадка | -74.37% | -54.50% |
| Текущая просадка | -19.67% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SKM и SPLG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SKM c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKM и SPLG
Дивидендная доходность SKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SPLG в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKM SK Telecom Co.,Ltd | 4.94% | 6.86% | 6.81% | 73.99% | 2.45% | 2.37% | 2.20% | 2.25% | 2.84% | 2.91% | 2.15% | 2.45% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SKM и SPLG
Максимальная просадка SKM за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKM и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SKM и SPLG
SK Telecom Co.,Ltd (SKM) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SKM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.