PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SK9A.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SK9A.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SK9A.DE (Expat Slovakia SAX UCITS ETF) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SK9A.DE tracks the SAX Index while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SK9A.DE returned -11.36%/yr vs 11.36%/yr for PRAZ.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SK9A.DE charges 1.38%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SK9A.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SK9A.DE показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 10.90%.

SK9A.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
-3.70%
С начала года
-5.31%
1 год
-8.51%
3 года*
-8.81%
5 лет*
-11.36%
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.85%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.90%
1 год
20.33%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SK9A.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SK9A.DE
Expat Slovakia SAX UCITS ETF		-5.31%-7.70%-11.57%-2.72%-26.07%0.64%-7.51%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		10.90%24.75%9.68%19.26%-11.81%26.37%-4.68%

Correlation

The correlation between SK9A.DE and PRAZ.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с SK9A.DE:
SK9A.DE с GRX.DESK9A.DE с BGX.DESK9A.DE с CZX.DESK9A.DE с ECDC.DESK9A.DE с ESNB.DESK9A.DE с HUBE.DESK9A.DE с MKK1.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

SK9A.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SK9A.DE
Ранг доходности на риск SK9A.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SK9A.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SK9A.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SK9A.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SK9A.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SK9A.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SK9A.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SK9A.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.34

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.01

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.25

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.94

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

7.23

-8.28

SK9A.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SK9A.DE на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SK9A.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SK9A.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка SK9A.DE за все время составила -73.30%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SK9A.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SK9A.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.30%

-39.91%

-33.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-10.42%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.08%

-15.47%

-15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.50%

-24.11%

-25.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.34%

-3.07%

-68.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.91%

-6.17%

-39.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

2.80%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SK9A.DE и PRAZ.DE

Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SK9A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SK9A.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

4.17%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

12.77%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

15.19%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

17.03%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.28%

20.02%

+18.26%

Сравнение комиссий SK9A.DE и PRAZ.DE

SK9A.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SK9A.DE и PRAZ.DE

Ни SK9A.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SK9A.DE and PRAZ.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.38% for SK9A.DE.

SK9A.DE tracks SAX Index, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Expat and Amundi. Their fees differ too: 1.38% for SK9A.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SK9A.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор