PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SK9A.DE с PLX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SK9A.DE с PLX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SK9A.DE (Expat Slovakia SAX UCITS ETF) and PLX.DE (Expat Poland WIG20 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Expat - SK9A.DE tracks the SAX Index while PLX.DE tracks the WIG20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SK9A.DE returned -11.36%/yr vs 6.90%/yr for PLX.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SK9A.DE и PLX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A.DE) и Expat Poland WIG20 UCITS ETF (PLX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SK9A.DE показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у PLX.DE с доходностью 15.78%.

SK9A.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
-3.70%
С начала года
-5.31%
1 год
-8.51%
3 года*
-8.81%
5 лет*
-11.36%
10 лет*
—

PLX.DE

1 день
-1.92%
1 месяц
-1.92%
6 месяцев
12.69%
С начала года
15.78%
1 год
26.24%
3 года*
20.46%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SK9A.DE и PLX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SK9A.DE
Expat Slovakia SAX UCITS ETF		-5.31%-7.70%-11.57%-2.72%-26.07%0.64%-6.13%-2.42%-10.23%
PLX.DE
Expat Poland WIG20 UCITS ETF		15.78%38.63%-4.03%46.50%-38.88%9.75%-18.07%0.96%-10.43%

Correlation

The correlation between SK9A.DE and PLX.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

Expat Poland WIG20 UCITS ETF

Часто сравнивают с SK9A.DE:
SK9A.DE с GRX.DESK9A.DE с BGX.DESK9A.DE с CZX.DESK9A.DE с ECDC.DESK9A.DE с ESNB.DESK9A.DE с HUBE.DESK9A.DE с MKK1.DE
Часто сравнивают с PLX.DE:
PLX.DE с GRX.DEPLX.DE с ROX.DEPLX.DE с BGX.DEPLX.DE с CZX.DEPLX.DE с ECDC.DEPLX.DE с ESNB.DEPLX.DE с HUBE.DE

Доходность на риск

SK9A.DE vs. PLX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SK9A.DE
Ранг доходности на риск SK9A.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SK9A.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SK9A.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SK9A.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SK9A.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SK9A.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
PLX.DE
Ранг доходности на риск PLX.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLX.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLX.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLX.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLX.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLX.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SK9A.DE c PLX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A.DE) и Expat Poland WIG20 UCITS ETF (PLX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SK9A.DEPLX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.06

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
1.57

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.21

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.36

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

6.91

-7.96

SK9A.DE vs. PLX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SK9A.DE на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа PLX.DE равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SK9A.DE и PLX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SK9A.DE и PLX.DE

Максимальная просадка SK9A.DE за все время составила -73.30%, что больше максимальной просадки PLX.DE в -60.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SK9A.DE и PLX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SK9A.DEPLX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.30%

-60.63%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-11.07%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.08%

-18.01%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.50%

-55.50%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.34%

-1.92%

-69.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.91%

-22.58%

-23.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

3.78%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SK9A.DE и PLX.DE

Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Expat Poland WIG20 UCITS ETF (PLX.DE) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что SK9A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SK9A.DEPLX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.21%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

19.44%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

24.68%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

27.88%

-18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.28%

26.16%

+12.12%

Сравнение комиссий SK9A.DE и PLX.DE

И SK9A.DE, и PLX.DE имеют комиссию равную 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SK9A.DE и PLX.DE

Ни SK9A.DE, ни PLX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SK9A.DE and PLX.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SK9A.DE and PLX.DE have the same expense ratio: 1.38% per year.

SK9A.DE tracks SAX Index, while PLX.DE tracks WIG20 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SK9A.DE и PLX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор