Сравнение SJT с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SJT и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJT и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -15.66% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.76% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SJT показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 7.26% против 13.46% соответственно.
SJT
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -13.35%
- 3 года*
- -22.21%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 7.26%
MOAT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJT vs. MOAT — Ранг доходности на риск
SJT
MOAT
Сравнение SJT c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJT | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.55 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 0.93 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.88 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 3.23 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJT | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.55 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.44 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.72 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.75 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между SJT и MOAT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и MOAT
SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.45% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок SJT и MOAT
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJT | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.82% | -33.31% | -59.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -12.43% | -21.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.47% | -23.96% | -49.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.54% | -33.31% | -48.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -10.32% | -56.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.50% | -3.80% | -33.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.46% | 3.61% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и MOAT
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJT | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 4.80% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.80% | 10.00% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.70% | 19.75% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 18.09% | +30.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.44% | 18.70% | +30.74% |