PortfoliosLab logo
Сравнение SJT с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SJT и MOAT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SJT и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70%
391.07%
SJT
MOAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJT:

0.83

MOAT:

0.03

Коэф-т Сортино

SJT:

1.58

MOAT:

0.18

Коэф-т Омега

SJT:

1.17

MOAT:

1.02

Коэф-т Кальмара

SJT:

0.52

MOAT:

0.03

Коэф-т Мартина

SJT:

3.13

MOAT:

0.11

Индекс Язвы

SJT:

12.76%

MOAT:

5.46%

Дневная вол-ть

SJT:

48.05%

MOAT:

18.18%

Макс. просадка

SJT:

-92.83%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

SJT:

-57.58%

MOAT:

-12.64%

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность 58.49%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 2.08% против 12.00% соответственно.


SJT

С начала года

58.49%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

45.22%

1 год

42.59%

5 лет

32.20%

10 лет

2.08%

MOAT

С начала года

-8.23%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.60%

1 год

0.26%

5 лет

13.14%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJT и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJT c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJT: 0.83
MOAT: 0.03
Коэффициент Сортино SJT, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJT: 1.58
MOAT: 0.18
Коэффициент Омега SJT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJT: 1.17
MOAT: 1.02
Коэффициент Кальмара SJT, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJT: 0.54
MOAT: 0.03
Коэффициент Мартина SJT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJT: 3.13
MOAT: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.03
SJT
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и MOAT

Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MOAT в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
0.38%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.49%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок SJT и MOAT

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.97%
-12.64%
SJT
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и MOAT

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.49%
14.07%
SJT
MOAT