PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SJT с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJT с MOAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SJT (San Juan Basin Royalty Trust) is a stock, while MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 10 years, SJT returned -1.49%/yr vs 13.65%/yr for MOAT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJT и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность -52.14%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: -1.49% против 13.65% соответственно.

SJT

1 день
1.13%
1 месяц
-18.48%
6 месяцев
-54.87%
С начала года
-52.14%
1 год
-55.46%
3 года*
-26.15%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
-1.49%

MOAT

1 день
1.36%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
-0.07%
С начала года
3.89%
1 год
14.32%
3 года*
10.88%
5 лет*
9.02%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJT и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-52.14%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%-45.15%-38.19%39.22%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		3.89%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between SJT and MOAT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

0.20

The correlation between SJT and MOAT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

San Juan Basin Royalty Trust

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с PFLTSJT с SBRSJT с BSJTSJT с DKLSJT с UANSJT с URNM
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

SJT vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 00
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJT c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SJTMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
1.03

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
1.55

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.18

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.16

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.25

3.44

-5.69

SJT vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJT и MOAT

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJTMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.82%

-33.31%

-59.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.04%

-12.43%

-46.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.89%

-21.44%

-44.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.16%

-23.96%

-54.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.54%

-33.31%

-48.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.18%

-0.07%

-81.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.75%

-3.83%

-33.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.64%

4.18%

+20.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и MOAT

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJTMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

4.16%

+11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.77%

10.34%

+17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.34%

13.91%

+23.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.31%

18.27%

+30.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.54%

18.60%

+30.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и MOAT

SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.30%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%

Часто задаваемые вопросы

SJT and MOAT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJT has higher volatility (15.17%) compared to MOAT (4.16%). In terms of maximum drawdown, SJT dropped -92.82% vs MOAT's -33.31%.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJT и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор