Сравнение SJPA.L с XDEQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L).
SJPA.L и XDEQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. XDEQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJPA.L или XDEQ.L.
Основные характеристики
| SJPA.L | XDEQ.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.49% | 15.15% |
| Дох-ть за 1 год | 9.34% | 23.00% |
| Дох-ть за 3 года | 2.28% | 7.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.05% | 11.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.12% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 3.40 |
| Коэф-т Мартина | 2.35 | 12.18 |
| Индекс Язвы | 4.17% | 1.80% |
| Дневная вол-ть | 15.34% | 10.64% |
| Макс. просадка | -24.73% | -23.79% |
| Текущая просадка | -5.65% | -2.57% |
Корреляция
Корреляция между SJPA.L и XDEQ.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SJPA.L и XDEQ.L
С начала года, SJPA.L показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции SJPA.L уступали акциям XDEQ.L по среднегодовой доходности: 8.12% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJPA.L и XDEQ.L
SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJPA.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJPA.L и XDEQ.L
Ни SJPA.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок SJPA.L и XDEQ.L
Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -24.73%, примерно равная максимальной просадке XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и XDEQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJPA.L и XDEQ.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.