PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPA.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPA.L с VJPU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - SJPA.L tracks the TOPIX TR JPY while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SJPA.L returned 15.64%/yr vs 26.15%/yr for VJPU.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.

Доходность

Сравнение доходности SJPA.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SJPA.L торгуется в GBp, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SJPA.L показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 20.09%.

SJPA.L

1 день
-0.10%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.90%
1 год
34.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.10%

VJPU.L

1 день
-0.31%
1 месяц
6.45%
С начала года
20.09%
6 месяцев
20.81%
1 год
55.09%
3 года*
26.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPA.L и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.31%18.19%8.36%12.76%3.75%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		20.09%22.15%25.96%28.86%-0.05%

Correlation

The correlation between SJPA.L and VJPU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.73

The correlation between SJPA.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJPA.L и VJPU.L

Секторы
SJPA.L
VJPU.L

Промышленность

25.7%
26.6%

Технологии

18.6%
17.4%

Финансовые услуги

16.4%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.5%
7.1%

Здравоохранение

5.6%
5.9%

Сырьевые материалы

4.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.2%

Недвижимость

3.1%
3.4%

Коммунальные услуги

1.2%
1.3%

Энергетика

0.9%
1.0%

Промышленность

SJPA.L
25.7%
VJPU.L
26.6%

Технологии

SJPA.L
18.6%
VJPU.L
17.4%

Финансовые услуги

SJPA.L
16.4%
VJPU.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

SJPA.L
12.4%
VJPU.L
12.8%

Коммуникационные услуги

SJPA.L
7.5%
VJPU.L
7.1%

Здравоохранение

SJPA.L
5.6%
VJPU.L
5.9%

Сырьевые материалы

SJPA.L
4.5%
VJPU.L
4.3%

Потребительский защитный сектор

SJPA.L
4.2%
VJPU.L
4.2%

Недвижимость

SJPA.L
3.1%
VJPU.L
3.4%

Коммунальные услуги

SJPA.L
1.2%
VJPU.L
1.3%

Энергетика

SJPA.L
0.9%
VJPU.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Доходность на риск

SJPA.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPA.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJPA.LVJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.88

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.79

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

6.27

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

21.14

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJPA.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPA.L на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPA.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJPA.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.88

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.23

-0.66

Просадки

Сравнение просадок SJPA.L и VJPU.L

Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -24.73%, примерно равная максимальной просадке VJPU.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и VJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPA.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-24.99%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.70%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-24.99%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.31%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-3.58%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.58%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPA.L и VJPU.L

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеют волатильность 3.82% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPA.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.70%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

14.76%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

18.99%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

20.28%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

20.28%

-4.59%

Сравнение комиссий SJPA.L и VJPU.L

SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPA.L и VJPU.L

Ни SJPA.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SJPA.L and VJPU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

SJPA.L tracks TOPIX TR JPY, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SJPA.L and 0.20% for VJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и VJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор