Сравнение SJPA.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SJPA.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJPA.L или SPY.
Основные характеристики
| SJPA.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.69% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 11.09% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.64% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.95% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 2.65 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 4.22% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.16% | 12.18% |
| Макс. просадка | -24.73% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.57% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между SJPA.L и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SJPA.L и SPY
С начала года, SJPA.L показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции SJPA.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.95% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJPA.L и SPY
SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJPA.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJPA.L и SPY
SJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SJPA.L и SPY
Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJPA.L и SPY
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.