Сравнение SJPA.L с CJPU.L
SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds from iShares - SJPA.L tracks the TOPIX TR JPY while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SJPA.L returned 8.68%/yr vs 8.56%/yr for CJPU.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for CJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности SJPA.L и CJPU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SJPA.L торгуется в GBp, в то время как CJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJPU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SJPA.L показывает доходность 12.78%, а CJPU.L немного ниже – 12.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SJPA.L имеют среднегодовую доходность 8.68%, а акции CJPU.L немного отстают с 8.56%.
SJPA.L
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 8.68%
CJPU.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам SJPA.L и CJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 12.78% | 18.19% | 8.36% | 12.76% | -6.21% | 1.62% | 11.03% | 14.68% | -9.15% | 14.69% |
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 17.14% | 9.20% | 14.24% | -7.49% | 1.45% | 12.67% | 13.16% | -8.37% | 13.37% |
Correlation
The correlation between SJPA.L and CJPU.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2010 г. | 0.71 |
Over the past year, SJPA.L and CJPU.L have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJPA.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск
SJPA.L
CJPU.L
Сравнение SJPA.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJPA.L | CJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.84 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 8.61 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJPA.L и CJPU.L
Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки CJPU.L в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и CJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJPA.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.53% | -24.62% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -10.54% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -14.29% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -18.51% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.73% | -24.62% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -8.44% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -6.35% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.49% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJPA.L и CJPU.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) составляет 6.07%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJPA.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.83% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 17.53% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 20.79% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 17.07% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.77% | +1.69% |
Сравнение комиссий SJPA.L и CJPU.L
SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CJPU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJPA.L и CJPU.L
Ни SJPA.L, ни CJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SJPA.L and CJPU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SJPA.L.
SJPA.L tracks TOPIX TR JPY, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). Their fees differ too: 0.15% for SJPA.L and 0.12% for CJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и CJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор