PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SJNK с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SJNKSCHD
Дох-ть с нач. г.1.95%3.39%
Дох-ть за 1 год10.78%16.27%
Дох-ть за 3 года3.11%4.18%
Дох-ть за 5 лет4.33%12.55%
Дох-ть за 10 лет3.60%11.02%
Коэф-т Шарпа2.371.42
Дневная вол-ть4.53%11.13%
Макс. просадка-19.74%-33.37%
Current Drawdown-0.24%-3.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SJNK и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и SCHD

С начала года, SJNK показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции SJNK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.60% против 11.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
64.81%
309.28%
SJNK
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий SJNK и SCHD

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SJNK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SJNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 15.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.20
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.65

Сравнение коэффициента Шарпа SJNK и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SJNK и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.37
1.42
SJNK
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и SCHD

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности SCHD в 3.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.44%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.42%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и SCHD

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.24%
-3.14%
SJNK
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и SCHD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 1.08%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.08%
2.73%
SJNK
SCHD