PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SJNK с PFFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SJNKPFFD
Дох-ть с нач. г.1.38%2.14%
Дох-ть за 1 год9.40%7.91%
Дох-ть за 3 года2.91%-3.46%
Дох-ть за 5 лет4.36%1.33%
Коэф-т Шарпа2.120.85
Дневная вол-ть4.53%10.21%
Макс. просадка-19.74%-30.93%
Current Drawdown-0.80%-12.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SJNK и PFFD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и PFFD

С начала года, SJNK показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью 2.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
30.87%
13.37%
SJNK
PFFD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Сравнение комиссий SJNK и PFFD

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.


SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SJNK c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SJNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.57
PFFD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFFD, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFFD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFFD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFFD, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFFD, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.00

Сравнение коэффициента Шарпа SJNK и PFFD

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 0.85. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SJNK и PFFD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.12
0.85
SJNK
PFFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и PFFD

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности PFFD в 6.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.48%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.49%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и PFFD

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и PFFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.80%
-12.97%
SJNK
PFFD

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и PFFD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 1.13%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.13%
3.24%
SJNK
PFFD