PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SJNK с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SJNKAGG
Дох-ть с нач. г.1.95%-1.51%
Дох-ть за 1 год10.78%2.50%
Дох-ть за 3 года3.11%-3.10%
Дох-ть за 5 лет4.33%-0.02%
Дох-ть за 10 лет3.60%1.28%
Коэф-т Шарпа2.370.32
Дневная вол-ть4.53%6.72%
Макс. просадка-19.74%-18.43%
Current Drawdown-0.24%-11.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SJNK и AGG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и AGG

С начала года, SJNK показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции SJNK превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.60% против 1.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
64.81%
19.94%
SJNK
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий SJNK и AGG

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SJNK c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SJNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 15.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.20
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.89

Сравнение коэффициента Шарпа SJNK и AGG

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SJNK и AGG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.37
0.32
SJNK
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и AGG

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности AGG в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.44%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.41%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и AGG

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.24%
-11.48%
SJNK
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и AGG

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 1.08%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.08%
1.33%
SJNK
AGG