PortfoliosLab logo
Сравнение SJM с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SJM и NOBL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SJM и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.43%
203.33%
SJM
NOBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJM:

0.10

NOBL:

0.15

Коэф-т Сортино

SJM:

0.33

NOBL:

0.31

Коэф-т Омега

SJM:

1.04

NOBL:

1.04

Коэф-т Кальмара

SJM:

0.07

NOBL:

0.14

Коэф-т Мартина

SJM:

0.35

NOBL:

0.49

Индекс Язвы

SJM:

6.80%

NOBL:

4.50%

Дневная вол-ть

SJM:

24.63%

NOBL:

14.79%

Макс. просадка

SJM:

-45.66%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

SJM:

-23.13%

NOBL:

-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 2.73% против 9.13% соответственно.


SJM

С начала года

6.15%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

0.86%

1 год

1.42%

5 лет

2.86%

10 лет

2.73%

NOBL

С начала года

-1.39%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-6.53%

1 год

2.04%

5 лет

11.85%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJM и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJM c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJM: 0.10
NOBL: 0.15
Коэффициент Сортино SJM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJM: 0.33
NOBL: 0.31
Коэффициент Омега SJM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJM: 1.04
NOBL: 1.04
Коэффициент Кальмара SJM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJM: 0.07
NOBL: 0.14
Коэффициент Мартина SJM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJM: 0.35
NOBL: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.15
SJM
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и NOBL

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности NOBL в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJM
The J. M. Smucker Company
3.72%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.17%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок SJM и NOBL

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.13%
-8.97%
SJM
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и NOBL

Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 8.34%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.34%
10.31%
SJM
NOBL