Сравнение SJM с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или NOBL.
Основные характеристики
| SJM | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.39% | 3.12% |
| Дох-ть за 1 год | -20.70% | 9.00% |
| Дох-ть за 3 года | -0.04% | 4.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.35% | 9.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.99% | 10.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.91 | 0.70 |
| Дневная вол-ть | 21.24% | 11.23% |
| Макс. просадка | -62.94% | -35.43% |
| Current Drawdown | -24.21% | -3.57% |
Корреляция
Корреляция между SJM и NOBL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SJM и NOBL
С начала года, SJM показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 4.99% против 10.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJM c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и NOBL
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности NOBL в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 3.54% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.07% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SJM и NOBL
Максимальная просадка SJM за все время составила -62.94%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и NOBL
The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.