PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJ.TO с VCE.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SJ.TO с VCE.TO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJ.TO или VCE.TO.

Корреляция

Корреляция между SJ.TO и VCE.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SJ.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJ.TO:

-0.18

VCE.TO:

1.19

Коэф-т Сортино

SJ.TO:

-0.15

VCE.TO:

1.70

Коэф-т Омега

SJ.TO:

0.98

VCE.TO:

1.25

Коэф-т Кальмара

SJ.TO:

-0.07

VCE.TO:

1.44

Коэф-т Мартина

SJ.TO:

-0.37

VCE.TO:

6.25

Индекс Язвы

SJ.TO:

19.72%

VCE.TO:

2.81%

Дневная вол-ть

SJ.TO:

28.90%

VCE.TO:

14.22%

Макс. просадка

SJ.TO:

-100.00%

VCE.TO:

-35.92%

Текущая просадка

SJ.TO:

-99.99%

VCE.TO:

-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, SJ.TO показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у VCE.TO с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции SJ.TO уступали акциям VCE.TO по среднегодовой доходности: 6.79% против 9.10% соответственно.

SJ.TO

С начала года

3.89%

1 месяц

14.91%

6 месяцев

2.59%

1 год

-6.00%

5 лет

18.64%

10 лет

6.79%

VCE.TO

С начала года

3.56%

1 месяц

10.25%

6 месяцев

3.76%

1 год

17.31%

5 лет

14.80%

10 лет

9.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJ.TO и VCE.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJ.TO
Ранг риск-скорректированной доходности SJ.TO, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJ.TO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJ.TO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJ.TO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJ.TO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJ.TO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VCE.TO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJ.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SJ.TO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VCE.TO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJ.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJ.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность SJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VCE.TO в 2.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		1.56%1.57%1.19%1.65%1.80%1.30%1.49%1.21%0.87%0.92%0.61%0.86%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.87%2.89%3.22%3.27%2.66%2.99%3.06%3.27%2.62%2.69%3.04%2.54%

Просадки

Сравнение просадок SJ.TO и VCE.TO

Максимальная просадка SJ.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJ.TO и VCE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SJ.TO и VCE.TO

Stella-Jones Inc. (SJ.TO) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что SJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...