PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SIVR с PALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIVR и PALL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SIVR и PALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.95%
4.58%
SIVR
PALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIVR:

1.36

PALL:

0.33

Коэф-т Сортино

SIVR:

1.95

PALL:

0.77

Коэф-т Омега

SIVR:

1.24

PALL:

1.08

Коэф-т Кальмара

SIVR:

0.75

PALL:

0.16

Коэф-т Мартина

SIVR:

5.06

PALL:

0.86

Индекс Язвы

SIVR:

8.32%

PALL:

14.09%

Дневная вол-ть

SIVR:

31.07%

PALL:

36.21%

Макс. просадка

SIVR:

-75.85%

PALL:

-73.63%

Текущая просадка

SIVR:

-36.18%

PALL:

-69.74%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции PALL по среднегодовой доходности: 6.13% против 1.52% соответственно.


SIVR

С начала года

11.57%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

16.96%

1 год

45.64%

5 лет

12.43%

10 лет

6.13%

PALL

С начала года

6.88%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

4.58%

1 год

11.92%

5 лет

-17.35%

10 лет

1.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIVR и PALL

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PALL в 0.60%.


PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
График комиссии PALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SIVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIVR и PALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIVR c PALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIVR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.360.33
Коэффициент Сортино SIVR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.950.77
Коэффициент Омега SIVR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.08
Коэффициент Кальмара SIVR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.750.16
Коэффициент Мартина SIVR, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.060.86
SIVR
PALL

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа PALL равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и PALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.36
0.33
SIVR
PALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и PALL

Ни SIVR, ни PALL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIVR и PALL

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, примерно равная максимальной просадке PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и PALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-36.18%
-69.74%
SIVR
PALL

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и PALL

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 5.73%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.73%
7.41%
SIVR
PALL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab