PortfoliosLab logo
Сравнение SIVR с PALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIVR и PALL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SIVR и PALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.38%
100.81%
SIVR
PALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIVR:

0.74

PALL:

-0.21

Коэф-т Сортино

SIVR:

1.19

PALL:

-0.08

Коэф-т Омега

SIVR:

1.15

PALL:

0.99

Коэф-т Кальмара

SIVR:

0.48

PALL:

-0.09

Коэф-т Мартина

SIVR:

2.62

PALL:

-0.43

Индекс Язвы

SIVR:

8.75%

PALL:

15.88%

Дневная вол-ть

SIVR:

31.11%

PALL:

32.73%

Макс. просадка

SIVR:

-75.85%

PALL:

-73.63%

Текущая просадка

SIVR:

-33.53%

PALL:

-70.61%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции PALL по среднегодовой доходности: 7.15% против 1.41% соответственно.


SIVR

С начала года

16.21%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

-0.34%

1 год

22.95%

5 лет

16.84%

10 лет

7.15%

PALL

С начала года

3.80%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-18.47%

1 год

-5.91%

5 лет

-14.73%

10 лет

1.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIVR и PALL

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PALL в 0.60%.


График комиссии PALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PALL: 0.60%
График комиссии SIVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIVR: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIVR и PALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIVR c PALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIVR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SIVR: 0.74
PALL: -0.21
Коэффициент Сортино SIVR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SIVR: 1.19
PALL: -0.08
Коэффициент Омега SIVR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIVR: 1.15
PALL: 0.99
Коэффициент Кальмара SIVR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SIVR: 0.48
PALL: -0.09
Коэффициент Мартина SIVR, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SIVR: 2.62
PALL: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа PALL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и PALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
-0.21
SIVR
PALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и PALL

Ни SIVR, ни PALL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIVR и PALL

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, примерно равная максимальной просадке PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и PALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.53%
-70.61%
SIVR
PALL

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и PALL

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
8.00%
SIVR
PALL