PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIVR с PALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVR с PALL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL).

SIVR и PALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIVR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. PALL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIVR или PALL.

Корреляция

Корреляция между SIVR и PALL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и PALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIVR:

0.39

PALL:

-0.10

Коэф-т Сортино

SIVR:

0.82

PALL:

0.05

Коэф-т Омега

SIVR:

1.10

PALL:

1.01

Коэф-т Кальмара

SIVR:

0.29

PALL:

-0.05

Коэф-т Мартина

SIVR:

1.55

PALL:

-0.24

Индекс Язвы

SIVR:

8.87%

PALL:

16.66%

Дневная вол-ть

SIVR:

30.97%

PALL:

32.48%

Макс. просадка

SIVR:

-75.85%

PALL:

-73.63%

Текущая просадка

SIVR:

-36.37%

PALL:

-70.52%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции PALL по среднегодовой доходности: 5.96% против 1.26% соответственно.

SIVR

С начала года

11.24%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

6.05%

1 год

12.10%

5 лет

13.77%

10 лет

5.96%

PALL

С начала года

4.12%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.49%

1 год

-3.33%

5 лет

-13.24%

10 лет

1.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SIVR и PALL

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PALL в 0.60%.

PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIVR и PALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIVR c PALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа PALL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и PALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и PALL

Ни SIVR, ни PALL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIVR и PALL

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, примерно равная максимальной просадке PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и PALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и PALL

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеют волатильность 6.81% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...