PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIVR с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIVR и IAUM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SIVR с IAUM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

SIVR и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIVR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIVR или IAUM.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIVR:

0.20

IAUM:

2.30

Коэф-т Сортино

SIVR:

0.33

IAUM:

3.00

Коэф-т Омега

SIVR:

1.04

IAUM:

1.38

Коэф-т Кальмара

SIVR:

0.06

IAUM:

4.88

Коэф-т Мартина

SIVR:

0.31

IAUM:

13.33

Индекс Язвы

SIVR:

8.86%

IAUM:

2.96%

Дневная вол-ть

SIVR:

29.49%

IAUM:

17.75%

Макс. просадка

SIVR:

-75.85%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

SIVR:

-34.75%

IAUM:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 25.49%.

SIVR

С начала года

14.07%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

7.48%

1 год

8.22%

3 года

14.96%

5 лет

12.70%

10 лет

6.66%

IAUM

С начала года

25.49%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

23.69%

1 год

41.37%

3 года

21.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

Сравнение комиссий SIVR и IAUM

SIVR берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.

SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIVR и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIVR c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и IAUM

Ни SIVR, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIVR и IAUM

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и IAUM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и IAUM

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 6.60%, в то время как у iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...