PortfoliosLab logo
Сравнение SIVR с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIVR и IAUM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SIVR и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.19%
88.29%
SIVR
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIVR:

0.74

IAUM:

2.61

Коэф-т Сортино

SIVR:

1.19

IAUM:

3.44

Коэф-т Омега

SIVR:

1.15

IAUM:

1.45

Коэф-т Кальмара

SIVR:

0.48

IAUM:

5.36

Коэф-т Мартина

SIVR:

2.62

IAUM:

14.70

Индекс Язвы

SIVR:

8.75%

IAUM:

2.95%

Дневная вол-ть

SIVR:

31.11%

IAUM:

16.63%

Макс. просадка

SIVR:

-75.85%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

SIVR:

-33.53%

IAUM:

-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 16.21%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 27.36%.


SIVR

С начала года

16.21%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

-0.34%

1 год

22.95%

5 лет

16.84%

10 лет

7.15%

IAUM

С начала года

27.36%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

22.13%

1 год

43.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIVR и IAUM

SIVR берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.


График комиссии SIVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIVR: 0.30%
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIVR и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIVR c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIVR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SIVR: 0.74
IAUM: 2.61
Коэффициент Сортино SIVR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SIVR: 1.19
IAUM: 3.44
Коэффициент Омега SIVR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIVR: 1.15
IAUM: 1.45
Коэффициент Кальмара SIVR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SIVR: 1.34
IAUM: 5.36
Коэффициент Мартина SIVR, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SIVR: 2.62
IAUM: 14.70

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
2.61
SIVR
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и IAUM

Ни SIVR, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIVR и IAUM

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.58%
-2.40%
SIVR
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и IAUM

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
8.14%
SIVR
IAUM