Сравнение SIVR с BCD
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. SIVR is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past 5 years, SIVR returned 21.00%/yr vs 11.98%/yr for BCD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 20.45%.
SIVR
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 24.90%
- 1 год
- 110.95%
- 3 года*
- 45.38%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 15.77%
BCD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.51%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIVR и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 2.85% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | -7.14% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 20.45% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.08% |
Correlation
The correlation between SIVR and BCD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between SIVR and BCD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. BCD — Ранг доходности на риск
SIVR
BCD
Сравнение SIVR c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVR | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.42 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 12.57 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVR | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.33 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.67 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SIVR и BCD
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -29.81% | -46.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.42% | -7.22% | -35.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.42% | -10.50% | -31.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.42% | -23.03% | -19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.25% | -3.60% | -33.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.85% | -9.86% | -37.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 2.54% | +17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и BCD
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 4.33% | +11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.30% | 11.74% | +46.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 13.72% | +45.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 15.41% | +20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.87% | 13.90% | +17.97% |
Сравнение комиссий SIVR и BCD
SIVR берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и BCD
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.29% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and BCD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.28%) compared to BCD (4.33%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs BCD's -29.81%.
On 5-year performance, SIVR leads with 21.00% vs 11.98% for BCD. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIVR has performed better with a 21.00% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.
BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.00% for SIVR.
SIVR is categorized as Silver, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: abrdn and Aberdeen. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.29% for BCD.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор