PortfoliosLab logo
Сравнение SIMO с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIMO и SMH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SIMO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
599.65%
2,313.21%
SIMO
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIMO:

-0.65

SMH:

0.02

Коэф-т Сортино

SIMO:

-0.70

SMH:

0.30

Коэф-т Омега

SIMO:

0.91

SMH:

1.04

Коэф-т Кальмара

SIMO:

-0.53

SMH:

0.00

Коэф-т Мартина

SIMO:

-0.97

SMH:

0.01

Индекс Язвы

SIMO:

30.76%

SMH:

15.16%

Дневная вол-ть

SIMO:

46.90%

SMH:

42.81%

Макс. просадка

SIMO:

-93.19%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

SIMO:

-40.47%

SMH:

-20.74%

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.14% против 24.32% соответственно.


SIMO

С начала года

-0.49%

1 месяц

36.74%

6 месяцев

-3.19%

1 год

-30.42%

5 лет

6.15%

10 лет

8.14%

SMH

С начала года

-8.35%

1 месяц

23.34%

6 месяцев

-14.59%

1 год

0.69%

5 лет

27.53%

10 лет

24.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIMO и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIMO
Ранг риск-скорректированной доходности SIMO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIMO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIMO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.65
0.02
SIMO
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и SMH

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SMH в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
3.79%3.70%0.82%2.31%1.63%2.91%2.46%3.48%1.70%1.53%1.91%2.54%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок SIMO и SMH

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.47%
-20.74%
SIMO
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и SMH

Текущая волатильность для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) составляет 17.72%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.84%. Это указывает на то, что SIMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.72%
19.84%
SIMO
SMH