PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIMO с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIMO и SMH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SIMO с SMH

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIMO или SMH.

Доходность

Сравнение доходности SIMO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIMO:

-0.40

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

SIMO:

-0.23

SMH:

0.18

Коэф-т Омега

SIMO:

0.97

SMH:

1.02

Коэф-т Кальмара

SIMO:

-0.31

SMH:

-0.10

Коэф-т Мартина

SIMO:

-0.57

SMH:

-0.23

Индекс Язвы

SIMO:

31.36%

SMH:

15.52%

Дневная вол-ть

SIMO:

47.73%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

SIMO:

-93.19%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

SIMO:

-30.98%

SMH:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.34% против 24.75% соответственно.

SIMO

С начала года

15.36%

1 месяц

24.81%

6 месяцев

17.49%

1 год

-18.76%

3 года

-10.23%

5 лет

8.84%

10 лет

8.34%

SMH

С начала года

-1.00%

1 месяц

13.48%

6 месяцев

-0.54%

1 год

-0.60%

3 года

26.07%

5 лет

28.60%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silicon Motion Technology Corporation

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIMO и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMO
Ранг риск-скорректированной доходности SIMO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIMO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIMO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и SMH

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		3.27%3.70%0.82%2.31%1.63%2.91%2.46%3.48%1.70%1.53%1.91%2.54%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок SIMO и SMH

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и SMH

Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...