Сравнение SIMO с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIMO или SMH.
Основные характеристики
| SIMO | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.48% | 35.48% |
| Дох-ть за 1 год | 19.56% | 57.43% |
| Дох-ть за 3 года | -5.72% | 21.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.43% | 34.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.19% | 28.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 31.28% | 33.86% |
| Макс. просадка | -93.19% | -95.73% |
| Текущая просадка | -34.61% | -15.77% |
Корреляция
Корреляция между SIMO и SMH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и SMH
С начала года, SIMO показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 35.48%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 11.19% против 28.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SIMO c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и SMH
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности SMH в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 3.35% | 0.82% | 2.31% | 1.63% | 2.91% | 2.46% | 3.48% | 1.70% | 1.53% | 1.91% | 2.54% | 4.24% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и SMH
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и SMH
Текущая волатильность для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) составляет 11.87%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что SIMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.