Сравнение SIMO с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SIMO и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMO и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 26.67% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность 26.67%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 14.53% против 31.58% соответственно.
SIMO
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 26.67%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 135.36%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 14.53%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMO vs. SMH — Ранг доходности на риск
SIMO
SMH
Сравнение SIMO c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMO | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.32 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.92 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 5.39 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 19.22 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.98 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SIMO и SMH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и SMH
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 1.71% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и SMH
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -84.96% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.26% | -15.95% | -10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.49% | -45.30% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -45.30% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -8.02% | -10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.62% | -41.35% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 4.47% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и SMH
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 11.74% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.80% | 24.02% | +15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.64% | 36.88% | +15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.72% | 34.68% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 32.29% | +9.78% |