Сравнение SILV с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SilverCrest Metals Inc (SILV) и SPDR Gold Trust (GLD).
GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SILV или GLD.
Основные характеристики
| SILV | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 57.40% | 29.71% |
| Дох-ть за 1 год | 98.65% | 36.62% |
| Дох-ть за 3 года | 3.58% | 13.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.79% | 12.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 5.01 |
| Коэф-т Мартина | 8.77 | 16.89 |
| Индекс Язвы | 12.21% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 52.13% | 14.57% |
| Макс. просадка | -69.92% | -45.56% |
| Текущая просадка | -16.52% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между SILV и GLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SILV и GLD
С начала года, SILV показывает доходность 57.40%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 29.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SILV c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SilverCrest Metals Inc (SILV) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILV и GLD
Ни SILV, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SILV и GLD
Максимальная просадка SILV за все время составила -69.92%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILV и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SILV и GLD
SilverCrest Metals Inc (SILV) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что SILV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.