Сравнение SILJ с MAG

С начала года, SILJ показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у MAG с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям MAG по среднегодовой доходности: 6.66% против 8.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и MAG Silver Corp. (MAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAG равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и MAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности MAG в 1.16%

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.05%, примерно равная максимальной просадке MAG в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и MAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) составляет 18.84%, в то время как у MAG Silver Corp. (MAG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что SILJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.