PortfoliosLab logo
Сравнение SILJ с FSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SILJ и FSM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SILJ и FSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.89%
29.49%
SILJ
FSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SILJ:

0.44

FSM:

0.54

Коэф-т Сортино

SILJ:

0.92

FSM:

1.11

Коэф-т Омега

SILJ:

1.11

FSM:

1.14

Коэф-т Кальмара

SILJ:

0.42

FSM:

0.53

Коэф-т Мартина

SILJ:

1.25

FSM:

1.40

Индекс Язвы

SILJ:

15.34%

FSM:

21.51%

Дневная вол-ть

SILJ:

43.18%

FSM:

55.43%

Макс. просадка

SILJ:

-79.05%

FSM:

-92.25%

Текущая просадка

SILJ:

-32.09%

FSM:

-36.48%

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 23.87%, что значительно ниже, чем у FSM с доходностью 41.26%. За последние 10 лет акции SILJ превзошли акции FSM по среднегодовой доходности: 6.66% против 4.71% соответственно.


SILJ

С начала года

23.87%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-8.16%

1 год

16.22%

5 лет

8.28%

10 лет

6.66%

FSM

С начала года

41.26%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

19.29%

1 год

26.78%

5 лет

17.51%

10 лет

4.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SILJ и FSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SILJ
Ранг риск-скорректированной доходности SILJ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SILJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SILJ c FSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SILJ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SILJ: 0.44
FSM: 0.54
Коэффициент Сортино SILJ, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SILJ: 0.92
FSM: 1.11
Коэффициент Омега SILJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SILJ: 1.11
FSM: 1.14
Коэффициент Кальмара SILJ, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SILJ: 0.42
FSM: 0.53
Коэффициент Мартина SILJ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SILJ: 1.25
FSM: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSM равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и FSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.54
SILJ
FSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и FSM

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как FSM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
5.86%7.26%0.01%0.06%0.36%1.23%1.45%1.65%0.00%0.52%2.45%
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SILJ и FSM

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.05%, что меньше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и FSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.09%
-36.48%
SILJ
FSM

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и FSM

Текущая волатильность для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) составляет 18.84%, в то время как у Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) волатильность равна 20.26%. Это указывает на то, что SILJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
20.26%
SILJ
FSM