Сравнение SILJ с BSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).
SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SILJ и BSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SILJ и BSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 11.35% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 12.75% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SILJ показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у BSM с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции SILJ превзошли акции BSM по среднегодовой доходности: 15.15% против 9.95% соответственно.
SILJ
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -22.88%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 34.60%
- 1 год
- 163.12%
- 3 года*
- 44.62%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 15.15%
BSM
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SILJ vs. BSM — Ранг доходности на риск
SILJ
BSM
Сравнение SILJ c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SILJ | BSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 0.23 | +2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 0.48 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.06 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 0.29 | +4.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 0.59 | +14.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SILJ | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 0.23 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.81 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.21 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SILJ и BSM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILJ и BSM
Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности BSM в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 1.80% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.68% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок SILJ и BSM
Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, примерно равная максимальной просадке BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и BSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SILJ | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -75.58% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -19.66% | -15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | -25.52% | -30.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -75.58% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.55% | -4.86% | -18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.66% | -16.52% | -25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 9.76% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILJ и BSM
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.08% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SILJ | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.08% | 5.71% | +14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.92% | 14.68% | +32.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.05% | 23.75% | +31.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.06% | 26.77% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.61% | 31.68% | +14.93% |