PortfoliosLab logo
Сравнение SILJ с BSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SILJ и BSM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SILJ и BSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.73%
84.61%
SILJ
BSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SILJ:

0.44

BSM:

0.06

Коэф-т Сортино

SILJ:

0.92

BSM:

0.25

Коэф-т Омега

SILJ:

1.11

BSM:

1.03

Коэф-т Кальмара

SILJ:

0.42

BSM:

0.08

Коэф-т Мартина

SILJ:

1.25

BSM:

0.25

Индекс Язвы

SILJ:

15.34%

BSM:

5.53%

Дневная вол-ть

SILJ:

43.18%

BSM:

22.01%

Макс. просадка

SILJ:

-79.05%

BSM:

-75.58%

Текущая просадка

SILJ:

-32.09%

BSM:

-7.92%

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 1.63%.


SILJ

С начала года

23.87%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-8.16%

1 год

16.22%

5 лет

8.28%

10 лет

6.66%

BSM

С начала года

1.63%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

1.93%

1 год

-0.77%

5 лет

31.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SILJ и BSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SILJ
Ранг риск-скорректированной доходности SILJ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SILJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SILJ c BSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SILJ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SILJ: 0.44
BSM: 0.06
Коэффициент Сортино SILJ, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SILJ: 0.92
BSM: 0.25
Коэффициент Омега SILJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SILJ: 1.11
BSM: 1.03
Коэффициент Кальмара SILJ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SILJ: 0.45
BSM: 0.08
Коэффициент Мартина SILJ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SILJ: 1.25
BSM: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа BSM равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и BSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.06
SILJ
BSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и BSM

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности BSM в 10.37%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
5.86%7.26%0.01%0.06%0.36%1.23%1.45%1.65%0.00%0.52%2.45%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.
10.37%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%

Просадки

Сравнение просадок SILJ и BSM

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.05%, примерно равная максимальной просадке BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.98%
-7.92%
SILJ
BSM

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и BSM

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
13.65%
SILJ
BSM