PortfoliosLab logo
Сравнение SIL с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIL и URA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SIL и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.91%
-64.83%
SIL
URA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIL:

0.99

URA:

-0.32

Коэф-т Сортино

SIL:

1.51

URA:

-0.20

Коэф-т Омега

SIL:

1.19

URA:

0.98

Коэф-т Кальмара

SIL:

0.59

URA:

-0.16

Коэф-т Мартина

SIL:

3.43

URA:

-0.75

Индекс Язвы

SIL:

11.03%

URA:

17.07%

Дневная вол-ть

SIL:

38.40%

URA:

39.86%

Макс. просадка

SIL:

-82.99%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

SIL:

-48.53%

URA:

-73.36%

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 28.61%, что значительно выше, чем у URA с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции SIL превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 5.85% против 3.48% соответственно.


SIL

С начала года

28.61%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

2.19%

1 год

35.00%

5 лет

7.04%

10 лет

5.85%

URA

С начала года

-8.18%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

-20.50%

1 год

-12.99%

5 лет

22.33%

10 лет

3.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIL и URA

SIL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URA: 0.69%
График комиссии SIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIL: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIL и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIL c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SIL: 0.99
URA: -0.32
Коэффициент Сортино SIL, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SIL: 1.51
URA: -0.20
Коэффициент Омега SIL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIL: 1.19
URA: 0.98
Коэффициент Кальмара SIL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SIL: 0.59
URA: -0.16
Коэффициент Мартина SIL, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SIL: 3.43
URA: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа URA равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
-0.32
SIL
URA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и URA

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности URA в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIL
Global X Silver Miners ETF
1.87%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%0.07%
URA
Global X Uranium ETF
3.12%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок SIL и URA

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.53%
-73.36%
SIL
URA

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и URA

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
15.73%
SIL
URA