PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIL с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с URA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIL (Global X Silver Miners ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIL returned 6.73%/yr vs 15.78%/yr for URA. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SIL charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности SIL и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 6.73% против 15.78% соответственно.

SIL

1 день
6.59%
1 месяц
5.11%
6 месяцев
-15.73%
С начала года
0.44%
1 год
66.74%
3 года*
49.44%
5 лет*
17.00%
10 лет*
6.73%
Всё время*
5.11%

URA

1 день
0.94%
1 месяц
-2.26%
6 месяцев
-18.13%
С начала года
0.37%
1 год
11.15%
3 года*
30.00%
5 лет*
21.89%
10 лет*
15.78%
Всё время*
-2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SIL

Global X Silver Miners ETF
$73.94M$70.79M$112.18M

URA

Global X Uranium ETF
$146.89M$130.14M$166.89M

Сравнение доходности по годам SIL и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		0.44%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
URA
Global X Uranium ETF		0.37%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between SIL and URA is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.44

The correlation between SIL and URA shifts across timeframes, from 0.43 (10 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIL и URA

Секторы
SIL
URA

Сырьевые материалы

99.9%
4.9%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

58.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

21.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

7.1%

Сырьевые материалы

SIL
99.9%
URA
4.9%

Потребительский защитный сектор

SIL
0.1%
URA

-

Коммуникационные услуги

SIL

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

SIL

-

URA

-

Энергетика

SIL

-

URA
58.7%

Финансовые услуги

SIL

-

URA

-

Здравоохранение

SIL

-

URA

-

Промышленность

SIL

-

URA
21.4%

Недвижимость

SIL

-

URA

-

Технологии

SIL

-

URA
0.9%

Коммунальные услуги

SIL

-

URA
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

SIL vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIL c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.21

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.69

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.28

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

0.61

+2.91

SIL vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIL и URA

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-93.54%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.41%

-39.30%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.41%

-39.30%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.91%

-39.30%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-61.45%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.93%

-51.33%

+22.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.25%

-74.73%

+23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.02%

18.44%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и URA

Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X Uranium ETF (URA) имеют волатильность 14.29% и 14.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.29%

14.05%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.28%

37.64%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.82%

52.36%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.28%

44.18%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

38.15%

+1.73%

Сравнение комиссий SIL и URA

SIL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и URA

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности URA в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.21%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
URA
Global X Uranium ETF		4.86%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

SIL and URA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (14.29%) compared to URA (14.05%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, URA leads with 15.78% vs 6.73% for SIL. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 14.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 15.78% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 1.21% for SIL.

SIL is categorized as Silver, while URA is Uranium. SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.69% for URA.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор