Сравнение SIL с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver Miners ETF (SIL) и iShares Gold Trust (IAU).
SIL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIL и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | 11.66% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 34.78% | -22.42% | 1.67% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SIL показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SIL превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.05% против 14.27% соответственно.
SIL
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -20.28%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 31.12%
- 1 год
- 141.36%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- 15.05%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIL и IAU
SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
SIL vs. IAU — Ранг доходности на риск
SIL
IAU
Сравнение SIL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.90 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.33 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 2.72 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | 9.95 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.90 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.26 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.90 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.65 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SIL и IAU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIL и IAU
Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.06% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIL и IAU
Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.99% | -45.14% | -37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.91% | -19.18% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.63% | -20.93% | -34.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -21.82% | -41.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.99% | -11.71% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.78% | -15.98% | -35.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 5.23% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIL и IAU
Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 10.44% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.64% | 24.15% | +18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.82% | 27.64% | +22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.63% | 17.70% | +20.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.75% | 15.83% | +23.92% |