PortfoliosLab logo
Сравнение SIL с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIL и CRT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SIL и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.79%
0.78%
SIL
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIL:

0.99

CRT:

-0.59

Коэф-т Сортино

SIL:

1.51

CRT:

-0.67

Коэф-т Омега

SIL:

1.19

CRT:

0.92

Коэф-т Кальмара

SIL:

0.59

CRT:

-0.36

Коэф-т Мартина

SIL:

3.43

CRT:

-1.03

Индекс Язвы

SIL:

11.03%

CRT:

23.48%

Дневная вол-ть

SIL:

38.40%

CRT:

40.94%

Макс. просадка

SIL:

-82.99%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

SIL:

-48.53%

CRT:

-59.49%

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 28.61%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции SIL превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 5.85% против 1.00% соответственно.


SIL

С начала года

28.61%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

2.19%

1 год

35.00%

5 лет

7.04%

10 лет

5.85%

CRT

С начала года

5.32%

1 месяц

-15.30%

6 месяцев

-2.31%

1 год

-23.36%

5 лет

21.65%

10 лет

1.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIL и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIL c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SIL: 0.99
CRT: -0.59
Коэффициент Сортино SIL, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SIL: 1.51
CRT: -0.67
Коэффициент Омега SIL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIL: 1.19
CRT: 0.92
Коэффициент Кальмара SIL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SIL: 0.59
CRT: -0.36
Коэффициент Мартина SIL, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SIL: 3.43
CRT: -1.03

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
-0.59
SIL
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и CRT

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности CRT в 9.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIL
Global X Silver Miners ETF
1.87%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%0.07%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
9.79%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок SIL и CRT

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.53%
-59.49%
SIL
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и CRT

Текущая волатильность для Global X Silver Miners ETF (SIL) составляет 16.55%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 21.00%. Это указывает на то, что SIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
21.00%
SIL
CRT