PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SIHY с PHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIHY и PHB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SIHY и PHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.03%
8.16%
SIHY
PHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIHY:

2.04

PHB:

1.61

Коэф-т Сортино

SIHY:

2.98

PHB:

2.27

Коэф-т Омега

SIHY:

1.37

PHB:

1.30

Коэф-т Кальмара

SIHY:

4.58

PHB:

3.01

Коэф-т Мартина

SIHY:

14.83

PHB:

9.40

Индекс Язвы

SIHY:

0.65%

PHB:

0.71%

Дневная вол-ть

SIHY:

4.70%

PHB:

4.14%

Макс. просадка

SIHY:

-13.30%

PHB:

-44.80%

Текущая просадка

SIHY:

-0.50%

PHB:

-0.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIHY показывает доходность 1.24%, а PHB немного ниже – 1.19%.


SIHY

С начала года

1.24%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

4.74%

1 год

9.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PHB

С начала года

1.19%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.65%

5 лет

3.28%

10 лет

3.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIHY и PHB

SIHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PHB в 0.50%.


PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF
График комиссии PHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SIHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIHY и PHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIHY
Ранг риск-скорректированной доходности SIHY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

PHB
Ранг риск-скорректированной доходности PHB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIHY c PHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIHY, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.041.61
Коэффициент Сортино SIHY, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.982.27
Коэффициент Омега SIHY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.30
Коэффициент Кальмара SIHY, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.583.01
Коэффициент Мартина SIHY, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.839.40
SIHY
PHB

Показатель коэффициента Шарпа SIHY на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHB равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHY и PHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.04
1.61
SIHY
PHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHY и PHB

Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности PHB в 5.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF
7.44%7.54%7.06%6.32%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF
5.71%5.68%4.68%3.53%3.38%3.89%4.03%4.45%4.14%4.58%4.70%4.48%

Просадки

Сравнение просадок SIHY и PHB

Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки PHB в -44.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и PHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.50%
-0.44%
SIHY
PHB

Волатильность

Сравнение волатильности SIHY и PHB

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что SIHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.51%
1.32%
SIHY
PHB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab