PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIG с JEWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SIG с JEWL

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Signet Jewelers Limited (SIG) и Adamas One Corp. (JEWL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIG или JEWL.

Корреляция

Корреляция между SIG и JEWL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SIG и JEWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Signet Jewelers Limited (SIG) и Adamas One Corp. (JEWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.72%
-99.81%
SIG
JEWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIG:

-0.72

JEWL:

-0.11

Коэф-т Сортино

SIG:

-0.86

JEWL:

4.46

Коэф-т Омега

SIG:

0.88

JEWL:

1.59

Коэф-т Кальмара

SIG:

-0.64

JEWL:

-0.97

Коэф-т Мартина

SIG:

-1.32

JEWL:

-1.38

Индекс Язвы

SIG:

30.19%

JEWL:

70.78%

Дневная вол-ть

SIG:

55.29%

JEWL:

891.71%

Макс. просадка

SIG:

-95.53%

JEWL:

-99.98%

Текущая просадка

SIG:

-54.67%

JEWL:

-99.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIG:

$2.41B

JEWL:

$342.43K

EPS

SIG:

-$0.81

JEWL:

-$0.48

Коэффициент P/S

SIG:

0.36

JEWL:

1.19

Коэффициент P/B

SIG:

1.21

JEWL:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

SIG:

$6.70B

JEWL:

$191.24K

Валовая прибыль (12 мес.)

SIG:

$2.63B

JEWL:

-$1.70M

EBITDA (12 мес.)

SIG:

$651.20M

JEWL:

-$5.68M

Доходность по периодам

С начала года, SIG показывает доходность -29.57%, что значительно выше, чем у JEWL с доходностью -50.00%.

SIG

С начала года

-29.57%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

-39.09%

1 год

-43.22%

5 лет

50.96%

10 лет

-6.74%

JEWL

С начала года

-50.00%

1 месяц

-53.85%

6 месяцев

-91.91%

1 год

-97.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIG и JEWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIG
Ранг риск-скорректированной доходности SIG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
JEWL
Ранг риск-скорректированной доходности JEWL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEWL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEWL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEWL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEWL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEWL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIG c JEWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Signet Jewelers Limited (SIG) и Adamas One Corp. (JEWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SIG, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SIG: -0.72
JEWL: -0.11
Коэффициент Сортино SIG, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SIG: -0.86
JEWL: 4.48
Коэффициент Омега SIG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIG: 0.88
JEWL: 1.59
Коэффициент Кальмара SIG, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SIG: -0.70
JEWL: -0.97
Коэффициент Мартина SIG, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SIG: -1.32
JEWL: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа SIG на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа JEWL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIG и JEWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.11
SIG
JEWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIG и JEWL

Дивидендная доходность SIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как JEWL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIG
Signet Jewelers Limited		2.05%1.36%0.83%1.15%0.41%1.36%6.81%4.47%2.10%1.06%0.68%0.52%
JEWL
Adamas One Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIG и JEWL

Максимальная просадка SIG за все время составила -95.53%, примерно равная максимальной просадке JEWL в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIG и JEWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.74%
-99.81%
SIG
JEWL

Волатильность

Сравнение волатильности SIG и JEWL

Текущая волатильность для Signet Jewelers Limited (SIG) составляет 23.03%, в то время как у Adamas One Corp. (JEWL) волатильность равна 346.09%. Это указывает на то, что SIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.03%
346.09%
SIG
JEWL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIG и JEWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Signet Jewelers Limited и Adamas One Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию