Сравнение SIDNX с FAOIX
SIDNX (Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SIDNX returned 10.34%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SIDNX charges 0.84%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности SIDNX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SIDNX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 10.34% против 7.40% соответственно.
SIDNX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.34%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам SIDNX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDNX Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund | 17.83% | 45.41% | 5.93% | 13.72% | -11.75% | 13.87% | 1.04% | 18.58% | -15.43% | 23.29% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between SIDNX and FAOIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between SIDNX and FAOIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIDNX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
SIDNX
FAOIX
Сравнение SIDNX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIDNX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.97 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | -0.26 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | -0.44 | +15.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIDNX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | -0.21 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.22 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SIDNX и FAOIX
Максимальная просадка SIDNX за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDNX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIDNX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -59.86% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -7.28% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -13.98% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -36.33% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -36.33% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -5.85% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -14.20% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.98% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIDNX и FAOIX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SIDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIDNX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 0.00% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 3.99% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 9.16% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 16.73% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 16.69% | -1.12% |
Сравнение комиссий SIDNX и FAOIX
SIDNX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIDNX и FAOIX
Дивидендная доходность SIDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
SIDNX Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund | 5.64% | 6.65% | 2.06% | 2.92% | 4.14% | 2.67% | 2.24% | 3.29% | 5.86% | 3.31% | 1.30% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
SIDNX and FAOIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIDNX has higher volatility (4.78%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SIDNX dropped -62.41% vs FAOIX's -59.86%.
SIDNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIDNX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор