PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SID с X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SID и X составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SID и X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и United States Steel Corporation (X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4,773.42%
23.39%
SID
X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SID:

-1.30

X:

-0.89

Коэф-т Сортино

SID:

-2.22

X:

-1.10

Коэф-т Омега

SID:

0.76

X:

0.84

Коэф-т Кальмара

SID:

-0.67

X:

-0.44

Коэф-т Мартина

SID:

-1.55

X:

-1.86

Индекс Язвы

SID:

36.02%

X:

19.71%

Дневная вол-ть

SID:

42.97%

X:

41.18%

Макс. просадка

SID:

-95.31%

X:

-97.15%

Текущая просадка

SID:

-83.10%

X:

-81.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SID:

$2.33B

X:

$7.37B

EPS

SID:

-$0.17

X:

$1.58

PEG коэффициент

SID:

-2.14

X:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

SID:

$43.67B

X:

$16.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

SID:

$11.42B

X:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

SID:

$8.89B

X:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, SID показывает доходность -58.75%, что значительно ниже, чем у X с доходностью -37.75%. За последние 10 лет акции SID превзошли акции X по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.13% соответственно.


SID

С начала года

-58.75%

1 месяц

-21.43%

6 месяцев

-33.91%

1 год

-58.22%

5 лет

-8.43%

10 лет

2.29%

X

С начала года

-37.75%

1 месяц

-25.60%

6 месяцев

-17.56%

1 год

-36.87%

5 лет

21.38%

10 лет

2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SID c X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и United States Steel Corporation (X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SID, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.30-0.89
Коэффициент Сортино SID, с текущим значением в -2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.22-1.10
Коэффициент Омега SID, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.760.84
Коэффициент Кальмара SID, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.67-0.44
Коэффициент Мартина SID, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.55-1.86
SID
X

Показатель коэффициента Шарпа SID на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа X равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SID и X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.30
-0.89
SID
X

Дивиденды

Сравнение дивидендов SID и X

Дивидендная доходность SID за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности X в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SID
Companhia Siderúrgica Nacional
9.09%12.65%14.31%8.36%0.03%6.90%7.43%0.00%0.00%14.65%5.96%8.53%
X
United States Steel Corporation
0.66%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%0.75%0.68%

Просадки

Сравнение просадок SID и X

Максимальная просадка SID за все время составила -95.31%, примерно равная максимальной просадке X в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-84.00%-82.00%-80.00%-78.00%-76.00%-74.00%-72.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-83.10%
-81.95%
SID
X

Волатильность

Сравнение волатильности SID и X

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и United States Steel Corporation (X) имеют волатильность 16.44% и 16.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.44%
16.93%
SID
X

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SID и X

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Siderúrgica Nacional и United States Steel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab