PortfoliosLab logo
Сравнение SID с X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SID и X составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SID и X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и United States Steel Corporation (X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,614.29%
74.97%
SID
X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SID:

-0.69

X:

0.26

Коэф-т Сортино

SID:

-0.88

X:

0.71

Коэф-т Омега

SID:

0.90

X:

1.10

Коэф-т Кальмара

SID:

-0.40

X:

0.16

Коэф-т Мартина

SID:

-1.21

X:

1.16

Индекс Язвы

SID:

28.38%

X:

11.26%

Дневная вол-ть

SID:

49.97%

X:

50.07%

Макс. просадка

SID:

-95.27%

X:

-97.15%

Текущая просадка

SID:

-80.44%

X:

-74.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SID:

$2.23B

X:

$9.66B

EPS

SID:

-$0.34

X:

$1.57

Коэффициент PEG

SID:

-2.14

X:

1.68

Коэффициент P/S

SID:

0.05

X:

0.62

Коэффициент P/B

SID:

1.04

X:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

SID:

$33.97B

X:

$11.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

SID:

$10.39B

X:

$868.00M

EBITDA (12 мес.)

SID:

$6.23B

X:

$954.00M

Доходность по периодам

С начала года, SID показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у X с доходностью 25.74%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям X по среднегодовой доходности: 1.62% против 6.95% соответственно.


SID

С начала года

16.67%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-33.13%

5 лет

16.28%

10 лет

1.62%

X

С начала года

25.74%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

10.31%

1 год

14.64%

5 лет

43.45%

10 лет

6.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SID и X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

X
Ранг риск-скорректированной доходности X, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SID c X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и United States Steel Corporation (X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SID, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SID: -0.69
X: 0.26
Коэффициент Сортино SID, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SID: -0.88
X: 0.71
Коэффициент Омега SID, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SID: 0.90
X: 1.10
Коэффициент Кальмара SID, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SID: -0.40
X: 0.16
Коэффициент Мартина SID, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SID: -1.21
X: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа SID на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа X равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SID и X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.26
SID
X

Дивиденды

Сравнение дивидендов SID и X

Дивидендная доходность SID за последние двенадцать месяцев составляет около 13.81%, что больше доходности X в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SID
Companhia Siderúrgica Nacional
13.81%16.11%12.65%14.31%8.36%0.03%6.90%7.43%0.00%0.00%14.65%5.96%
X
United States Steel Corporation
0.47%0.59%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%0.75%

Просадки

Сравнение просадок SID и X

Максимальная просадка SID за все время составила -95.27%, примерно равная максимальной просадке X в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-84.00%-82.00%-80.00%-78.00%-76.00%-74.00%-72.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.44%
-74.40%
SID
X

Волатильность

Сравнение волатильности SID и X

Текущая волатильность для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) составляет 20.43%, в то время как у United States Steel Corporation (X) волатильность равна 22.68%. Это указывает на то, что SID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.43%
22.68%
SID
X

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SID и X

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Siderúrgica Nacional и United States Steel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию