PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHYL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHYL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
11.84%
SHYL
VOO

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%.


SHYL

С начала года

8.29%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

6.18%

1 год

12.30%

5 лет (среднегодовая)

4.84%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


SHYLVOO
Коэф-т Шарпа3.392.69
Коэф-т Сортино5.423.59
Коэф-т Омега1.691.50
Коэф-т Кальмара6.923.89
Коэф-т Мартина27.9117.64
Индекс Язвы0.44%1.86%
Дневная вол-ть3.66%12.20%
Макс. просадка-19.26%-33.99%
Текущая просадка-0.31%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHYL и VOO

SHYL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
График комиссии SHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SHYL и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHYL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYL, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.392.69
Коэффициент Сортино SHYL, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.423.59
Коэффициент Омега SHYL, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.691.50
Коэффициент Кальмара SHYL, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.923.89
Коэффициент Мартина SHYL, с текущим значением в 27.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0027.9117.64
SHYL
VOO

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39
2.69
SHYL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и VOO

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
7.17%6.60%5.52%4.66%6.16%5.93%5.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SHYL и VOO

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-1.40%
SHYL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и VOO

Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
4.10%
SHYL
VOO