Сравнение SHYL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SHYL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYL или VOO.
Основные характеристики
| SHYL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.60% | 23.27% |
| Дох-ть за 1 год | 14.69% | 40.74% |
| Дох-ть за 3 года | 4.57% | 9.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.59% | 15.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.70 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 6.16 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 8.31 | 4.15 |
| Коэф-т Мартина | 33.60 | 22.76 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 4.02% | 12.05% |
| Макс. просадка | -19.26% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.34% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между SHYL и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHYL и VOO
С начала года, SHYL показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYL и VOO
SHYL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHYL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYL и VOO
Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности VOO в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 6.58% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SHYL и VOO
Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHYL и VOO
Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.