PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYL с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYL с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SHYL is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYL returned 4.91%/yr vs 67.80%/yr for USD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYL charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности SHYL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

SHYL

1 день
0.15%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.02%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYL и USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		1.30%7.78%8.52%11.39%-5.21%4.60%3.64%10.16%-0.67%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-30.33%

Correlation

The correlation between SHYL and USD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г.

0.53

The correlation between SHYL and USD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SHYL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYLUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
4.12

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.62

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

7.94

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

22.96

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYLUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

4.12

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.49

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SHYL и USD

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYLUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-88.63%

+69.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-31.80%

+30.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.73%

-64.46%

+59.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-77.85%

+68.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-6.07%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-32.35%

+30.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

10.98%

-10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и USD

Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.86%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYLUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

21.29%

-20.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

46.74%

-44.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

61.28%

-58.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

76.56%

-70.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

69.24%

-62.55%

Сравнение комиссий SHYL и USD

SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и USD

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		6.93%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SHYL and USD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SHYL (0.86%). In terms of maximum drawdown, SHYL dropped -19.26% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 67.80% vs 4.91% for SHYL. On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 67.80% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

SHYL has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 0.23% for USD.

SHYL is categorized as High Yield Bonds, while USD is Leveraged Equities. SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for SHYL and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYL и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор