Сравнение SHYL с IBHD
SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - SHYL tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. SHYL charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности SHYL и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHYL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYL и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 0.93% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYL vs. IBHD — Ранг доходности на риск
SHYL
IBHD
Сравнение SHYL c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYL | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYL | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SHYL и IBHD
Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYL | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | 0.00% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | 0.00% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYL и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYL | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 0.00% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 0.00% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 0.00% | +6.69% |
Сравнение комиссий SHYL и IBHD
SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYL и IBHD
Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 6.93% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.
SHYL has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 0.00% for IBHD.
SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SHYL and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для SHYL и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор