PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHYF с SPTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYF с SPTS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Shyft Group, Inc. (SHYF) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYF или SPTS.

Корреляция

Корреляция между SHYF и SPTS составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SHYF и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Shyft Group, Inc. (SHYF) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHYF:

-0.28

SPTS:

3.24

Коэф-т Сортино

SHYF:

0.02

SPTS:

5.07

Коэф-т Омега

SHYF:

1.00

SPTS:

1.68

Коэф-т Кальмара

SHYF:

-0.21

SPTS:

5.71

Коэф-т Мартина

SHYF:

-0.62

SPTS:

16.48

Индекс Язвы

SHYF:

29.04%

SPTS:

0.33%

Дневная вол-ть

SHYF:

65.81%

SPTS:

1.72%

Макс. просадка

SHYF:

-94.35%

SPTS:

-5.83%

Текущая просадка

SHYF:

-80.60%

SPTS:

-0.62%

Доходность по периодам

С начала года, SHYF показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции SHYF превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 9.39% против 1.42% соответственно.

SHYF

С начала года

-13.38%

1 месяц

26.98%

6 месяцев

-29.38%

1 год

-18.38%

5 лет

-7.31%

10 лет

9.39%

SPTS

С начала года

1.68%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.55%

5 лет

1.12%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHYF и SPTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYF
Ранг риск-скорректированной доходности SHYF, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг риск-скорректированной доходности SPTS, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHYF c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Shyft Group, Inc. (SHYF) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHYF на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPTS равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYF и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYF и SPTS

Дивидендная доходность SHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности SPTS в 4.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHYF
The Shyft Group, Inc.		1.98%1.70%1.64%0.80%0.20%0.35%0.55%1.38%0.63%1.08%3.22%1.90%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		4.19%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%0.68%

Просадки

Сравнение просадок SHYF и SPTS

Максимальная просадка SHYF за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYF и SPTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHYF и SPTS

The Shyft Group, Inc. (SHYF) имеет более высокую волатильность в 27.12% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что SHYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...