PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHYF с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYF с SHY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Shyft Group, Inc. (SHYF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYF или SHY.

Корреляция

Корреляция между SHYF и SHY составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SHYF и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Shyft Group, Inc. (SHYF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHYF:

-0.31

SHY:

3.26

Коэф-т Сортино

SHYF:

0.02

SHY:

5.43

Коэф-т Омега

SHYF:

1.00

SHY:

1.70

Коэф-т Кальмара

SHYF:

-0.21

SHY:

5.58

Коэф-т Мартина

SHYF:

-0.62

SHY:

15.66

Индекс Язвы

SHYF:

28.93%

SHY:

0.34%

Дневная вол-ть

SHYF:

65.88%

SHY:

1.67%

Макс. просадка

SHYF:

-94.35%

SHY:

-5.73%

Текущая просадка

SHYF:

-81.14%

SHY:

-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, SHYF показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции SHYF превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 9.09% против 1.37% соответственно.

SHYF

С начала года

-15.78%

1 месяц

23.46%

6 месяцев

-33.41%

1 год

-20.00%

5 лет

-7.71%

10 лет

9.09%

SHY

С начала года

1.74%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.40%

5 лет

1.03%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHYF и SHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYF
Ранг риск-скорректированной доходности SHYF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHYF c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Shyft Group, Inc. (SHYF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHYF на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYF и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYF и SHY

Дивидендная доходность SHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SHY в 3.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHYF
The Shyft Group, Inc.		2.03%1.70%1.64%0.80%0.20%0.35%0.55%1.38%0.63%1.08%3.22%1.90%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.96%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SHYF и SHY

Максимальная просадка SHYF за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYF и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHYF и SHY

The Shyft Group, Inc. (SHYF) имеет более высокую волатильность в 27.14% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SHYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...