PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHYF с CMCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHYF и CMCO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SHYF и CMCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Shyft Group, Inc. (SHYF) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
345.07%
182.12%
SHYF
CMCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHYF:

-0.15

CMCO:

-0.18

Коэф-т Сортино

SHYF:

0.18

CMCO:

-0.03

Коэф-т Омега

SHYF:

1.02

CMCO:

1.00

Коэф-т Кальмара

SHYF:

-0.10

CMCO:

-0.13

Коэф-т Мартина

SHYF:

-0.51

CMCO:

-0.31

Индекс Язвы

SHYF:

16.34%

CMCO:

18.16%

Дневная вол-ть

SHYF:

55.85%

CMCO:

32.09%

Макс. просадка

SHYF:

-94.35%

CMCO:

-95.20%

Текущая просадка

SHYF:

-78.69%

CMCO:

-31.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHYF:

$432.56M

CMCO:

$1.10B

EPS

SHYF:

-$0.10

CMCO:

$0.52

Общая выручка (12 мес.)

SHYF:

$787.08M

CMCO:

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHYF:

$142.17M

CMCO:

$337.10M

EBITDA (12 мес.)

SHYF:

$19.13M

CMCO:

$113.12M

Доходность по периодам

С начала года, SHYF показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у CMCO с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции SHYF превзошли акции CMCO по среднегодовой доходности: 9.01% против 3.69% соответственно.


SHYF

С начала года

-7.14%

1 месяц

-16.27%

6 месяцев

-8.37%

1 год

-8.26%

5 лет

-8.15%

10 лет

9.01%

CMCO

С начала года

-5.40%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

4.45%

1 год

-3.45%

5 лет

-1.01%

10 лет

3.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHYF c CMCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Shyft Group, Inc. (SHYF) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYF, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.15-0.11
Коэффициент Сортино SHYF, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.180.07
Коэффициент Омега SHYF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.01
Коэффициент Кальмара SHYF, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.10-0.08
Коэффициент Мартина SHYF, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.51-0.19
SHYF
CMCO

Показатель коэффициента Шарпа SHYF на текущий момент составляет -0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCO равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYF и CMCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.15
-0.11
SHYF
CMCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYF и CMCO

Дивидендная доходность SHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности CMCO в 0.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHYF
The Shyft Group, Inc.
1.79%1.64%0.80%0.20%0.35%0.55%1.38%0.63%1.08%3.22%1.90%1.49%
CMCO
Columbus McKinnon Corporation
0.76%0.72%0.83%0.52%0.62%0.57%0.63%0.40%0.59%0.85%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHYF и CMCO

Максимальная просадка SHYF за все время составила -94.35%, примерно равная максимальной просадке CMCO в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYF и CMCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-78.69%
-31.87%
SHYF
CMCO

Волатильность

Сравнение волатильности SHYF и CMCO

The Shyft Group, Inc. (SHYF) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с Columbus McKinnon Corporation (CMCO) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что SHYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.94%
9.11%
SHYF
CMCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHYF и CMCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Shyft Group, Inc. и Columbus McKinnon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab