Сравнение SHV с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).
SHV и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHV или NEAR.
Доходность
Сравнение доходности SHV и NEAR
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHV показывает доходность 4.54%, а NEAR немного ниже – 4.33%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям NEAR по среднегодовой доходности: 1.63% против 2.25% соответственно.
SHV
4.54%
0.34%
2.58%
5.24%
2.27%
1.63%
NEAR
4.33%
-0.29%
3.28%
6.43%
2.81%
2.25%
Основные характеристики
| SHV | NEAR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 19.44 | 3.76 |
| Коэф-т Сортино | 131.19 | 5.86 |
| Коэф-т Омега | 52.33 | 1.83 |
| Коэф-т Кальмара | 192.61 | 8.46 |
| Коэф-т Мартина | 1,935.99 | 24.38 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 0.27% | 1.72% |
| Макс. просадка | -0.46% | -9.60% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и NEAR
SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SHV и NEAR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHV c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и NEAR
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что сопоставимо с доходностью NEAR в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.15% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.16% | 4.58% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и NEAR
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и NEAR
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.07%, в то время как у iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.