Сравнение SHV с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
SHV и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SHV и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHV и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям NEAR по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.83% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и NEAR
SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHV vs. NEAR — Ранг доходности на риск
SHV
NEAR
Сравнение SHV c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | 2.39 | +17.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 152.74 | 3.56 | +149.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 54.89 | 1.55 | +53.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 441.44 | 3.92 | +437.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,481.17 | 15.10 | +2,466.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | 2.39 | +17.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.08 | 2.89 | +8.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.88 | 1.14 | +6.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 1.08 | +3.36 |
Корреляция
Корреляция между SHV и NEAR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и NEAR
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности NEAR в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и NEAR
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHV | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -9.61% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -1.16% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | -1.32% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -9.61% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.16% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.30% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и NEAR
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHV | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.62% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.93% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 1.88% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 1.32% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 2.49% | -2.21% |