Сравнение SHV с LQD

С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И SHV, и LQD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SHV и LQD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности LQD в 4.56%

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и LQD.

Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.