Сравнение SHV с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
SHV и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHV или LQD.
Основные характеристики
| SHV | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.58% | -3.94% |
| Дох-ть за 1 год | 5.19% | 0.59% |
| Дох-ть за 3 года | 2.48% | -3.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.95% | 0.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.33% | 2.16% |
| Коэф-т Шарпа | 18.38 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 0.28% | 9.06% |
| Макс. просадка | -0.46% | -24.95% |
| Current Drawdown | 0.00% | -15.40% |
Корреляция
Корреляция между SHV и LQD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHV и LQD
С начала года, SHV показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 1.33% против 2.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и LQD
И SHV, и LQD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHV c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и LQD
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности LQD в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.04% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.34% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и LQD
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и LQD
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.07%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.