Сравнение SHV с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
SHV и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHV или GSY.
Доходность
Сравнение доходности SHV и GSY
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 1.63% против 2.41% соответственно.
SHV
4.56%
0.36%
2.59%
5.25%
2.27%
1.63%
GSY
5.29%
0.37%
3.07%
6.44%
2.69%
2.41%
Основные характеристики
| SHV | GSY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 19.49 | 10.80 |
| Коэф-т Сортино | 131.42 | 27.13 |
| Коэф-т Омега | 52.42 | 6.11 |
| Коэф-т Кальмара | 192.96 | 65.06 |
| Коэф-т Мартина | 1,939.51 | 335.07 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 0.27% | 0.60% |
| Макс. просадка | -0.46% | -12.14% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и GSY
SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SHV и GSY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHV c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и GSY
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности GSY в 5.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.15% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.70% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.91% | 2.42% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и GSY
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и GSY
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.07%, в то время как у Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) волатильность равна 0.13%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.