Сравнение SHV с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
SHV и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHV или GSY.
Основные характеристики
| SHV | GSY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.58% | 1.65% |
| Дох-ть за 1 год | 5.19% | 5.92% |
| Дох-ть за 3 года | 2.48% | 2.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.95% | 2.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.33% | 2.09% |
| Коэф-т Шарпа | 18.38 | 9.00 |
| Дневная вол-ть | 0.28% | 0.66% |
| Макс. просадка | -0.46% | -12.14% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SHV и GSY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHV и GSY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHV показывает доходность 1.58%, а GSY немного выше – 1.65%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 1.33% против 2.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и GSY
SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHV c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и GSY
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности GSY в 5.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.04% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.46% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.92% | 2.43% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и GSY
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и GSY
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.07%, в то время как у Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) волатильность равна 0.17%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.