Сравнение SHV с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
SHV и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHV или GSY.
Корреляция
Корреляция между SHV и GSY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHV и GSY
Основные характеристики
SHV:
19.39
GSY:
11.17
SHV:
129.87
GSY:
26.96
SHV:
51.80
GSY:
6.00
SHV:
190.68
GSY:
60.48
SHV:
1,917.40
GSY:
332.25
SHV:
0.00%
GSY:
0.02%
SHV:
0.27%
GSY:
0.54%
SHV:
-0.46%
GSY:
-12.14%
SHV:
0.00%
GSY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.46% соответственно.
SHV
5.00%
0.41%
2.55%
5.11%
2.33%
1.67%
GSY
5.75%
0.44%
2.97%
5.98%
2.75%
2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и GSY
SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHV c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и GSY
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности GSY в 4.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.03% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.89% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.91% | 2.42% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и GSY
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и GSY
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.06%, в то время как у Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) волатильность равна 0.13%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.