Сравнение SHV с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
SHV и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHV и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHV и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SHV превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.66% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и AGG
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHV vs. AGG — Ранг доходности на риск
SHV
AGG
Сравнение SHV c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | 0.93 | +18.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 152.74 | 1.32 | +151.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 54.89 | 1.17 | +53.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 441.44 | 1.76 | +439.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,481.17 | 4.89 | +2,476.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | 0.93 | +18.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.08 | 0.04 | +11.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.88 | 0.31 | +7.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 0.60 | +3.84 |
Корреляция
Корреляция между SHV и AGG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и AGG
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и AGG
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHV | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -18.43% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -2.52% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | -17.82% | +17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -18.43% | +17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.30% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.71% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.91% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и AGG
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHV | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 1.67% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 2.55% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 4.37% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 6.07% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 5.39% | -5.11% |