PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с RVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHSAXRVT
Дох-ть с нач. г.9.04%20.19%
Дох-ть за 1 год16.38%46.16%
Дох-ть за 3 года-2.80%2.84%
Дох-ть за 5 лет3.04%11.54%
Дох-ть за 10 лет3.53%9.90%
Коэф-т Шарпа1.172.20
Коэф-т Сортино1.533.02
Коэф-т Омега1.231.39
Коэф-т Кальмара0.601.60
Коэф-т Мартина5.2412.56
Индекс Язвы2.68%3.55%
Дневная вол-ть12.02%20.29%
Макс. просадка-39.26%-72.31%
Текущая просадка-10.97%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SHSAX и RVT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и RVT

С начала года, SHSAX показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям RVT по среднегодовой доходности: 3.53% против 9.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43%
15.70%
SHSAX
RVT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c RVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.24
RVT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVT, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RVT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RVT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RVT, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RVT, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.56

Сравнение коэффициента Шарпа SHSAX и RVT

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа RVT равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
2.20
SHSAX
RVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и RVT

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RVT в 6.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.24%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
RVT
Royce Value Trust Inc.
6.77%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%4.65%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и RVT

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и RVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.97%
0
SHSAX
RVT

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и RVT

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 3.33%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
6.54%
SHSAX
RVT