PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с RVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и RVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
14.66%
SHSAX
RVT

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям RVT по среднегодовой доходности: 2.89% против 9.87% соответственно.


SHSAX

С начала года

4.60%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-2.37%

1 год

7.92%

5 лет (среднегодовая)

1.51%

10 лет (среднегодовая)

2.89%

RVT

С начала года

19.75%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

14.66%

1 год

33.81%

5 лет (среднегодовая)

11.75%

10 лет (среднегодовая)

9.87%

Основные характеристики


SHSAXRVT
Коэф-т Шарпа0.641.68
Коэф-т Сортино0.892.36
Коэф-т Омега1.131.30
Коэф-т Кальмара0.371.56
Коэф-т Мартина2.599.25
Индекс Язвы3.06%3.66%
Дневная вол-ть12.30%20.14%
Макс. просадка-39.26%-72.31%
Текущая просадка-14.59%-2.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SHSAX и RVT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c RVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.641.68
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.892.36
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.131.30
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.371.56
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.599.25
SHSAX
RVT

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа RVT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
1.68
SHSAX
RVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и RVT

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности RVT в 6.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.25%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
RVT
Royce Value Trust Inc.
6.80%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%4.65%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и RVT

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и RVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.59%
-2.49%
SHSAX
RVT

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и RVT

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 4.19%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
7.78%
SHSAX
RVT