PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHSAX с PRMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHSAX с PRMTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both mutual funds - SHSAX is a Health & Biotech Equities fund managed by BlackRock, while PRMTX is a Communications Equities fund tracking the MSCI World IMI Communication Services 10/40 Index. Over the past 10 years, SHSAX returned 9.94%/yr vs 14.98%/yr for PRMTX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHSAX charges 1.09%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 9.94% против 14.98% соответственно.

SHSAX

1 день
0.07%
1 месяц
5.27%
6 месяцев
2.20%
С начала года
3.40%
1 год
21.64%
3 года*
8.41%
5 лет*
4.63%
10 лет*
9.94%

PRMTX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
2.11%
С начала года
0.66%
1 год
-1.16%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.35%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHSAX и PRMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		3.40%15.85%3.73%3.59%-5.94%11.88%19.44%25.27%7.93%24.74%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		0.66%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%

Correlation

The correlation between SHSAX and PRMTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.64

Over the past year, the correlation between SHSAX and PRMTX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Часто сравнивают с SHSAX:
SHSAX с ALARXSHSAX с DLHIXSHSAX с PHRAXSHSAX с MXMGXSHSAX с MXISXSHSAX с MXDPXSHSAX с FSHCX
Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX

Доходность на риск

SHSAX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSAX
Ранг доходности на риск SHSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHSAX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHSAXPRMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.05

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.03

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

-0.05

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

-0.11

+5.69

SHSAX vs. PRMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и PRMTX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и PRMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSAXPRMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-66.30%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-17.29%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-20.69%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-47.17%

+29.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-47.17%

+18.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-7.28%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-13.92%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

7.64%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и PRMTX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 5.61%, в то время как у T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSAXPRMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.30%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

12.88%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

15.64%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

21.73%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

20.94%

-4.37%

Сравнение комиссий SHSAX и PRMTX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и PRMTX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности PRMTX в 25.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		25.06%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		10.28%10.63%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%12.58%

Часто задаваемые вопросы

SHSAX and PRMTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMTX has higher volatility (6.30%) compared to SHSAX (5.61%). In terms of maximum drawdown, SHSAX dropped -35.49% vs PRMTX's -66.30%.

SHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHSAX и PRMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор