PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с PRMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
19.98%
SHSAX
PRMTX

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у PRMTX с доходностью 39.05%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 2.89% против 8.71% соответственно.


SHSAX

С начала года

4.60%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-2.37%

1 год

7.92%

5 лет (среднегодовая)

1.51%

10 лет (среднегодовая)

2.89%

PRMTX

С начала года

39.05%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

19.98%

1 год

34.00%

5 лет (среднегодовая)

6.99%

10 лет (среднегодовая)

8.71%

Основные характеристики


SHSAXPRMTX
Коэф-т Шарпа0.642.02
Коэф-т Сортино0.892.51
Коэф-т Омега1.131.38
Коэф-т Кальмара0.370.74
Коэф-т Мартина2.5910.97
Индекс Язвы3.06%3.10%
Дневная вол-ть12.30%16.86%
Макс. просадка-39.26%-75.22%
Текущая просадка-14.59%-23.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и PRMTX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.


SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SHSAX и PRMTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.642.02
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.892.51
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.131.38
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.370.74
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.5910.97
SHSAX
PRMTX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PRMTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
2.02
SHSAX
PRMTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и PRMTX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности PRMTX в 0.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.25%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и PRMTX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и PRMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.59%
-23.07%
SHSAX
PRMTX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и PRMTX

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеют волатильность 4.19% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
4.17%
SHSAX
PRMTX