PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHSAX с PRMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHSAXPRMTX
Дох-ть с нач. г.6.99%38.72%
Дох-ть за 1 год12.65%38.65%
Дох-ть за 3 года-3.38%-8.12%
Дох-ть за 5 лет2.56%7.20%
Дох-ть за 10 лет3.45%8.73%
Коэф-т Шарпа1.132.29
Коэф-т Сортино1.482.81
Коэф-т Омега1.221.43
Коэф-т Кальмара0.600.84
Коэф-т Мартина4.9712.46
Индекс Язвы2.71%3.09%
Дневная вол-ть11.94%16.83%
Макс. просадка-39.26%-75.22%
Текущая просадка-12.64%-23.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SHSAX и PRMTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и PRMTX

С начала года, SHSAX показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у PRMTX с доходностью 38.72%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 3.45% против 8.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.30%
20.62%
SHSAX
PRMTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHSAX и PRMTX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.


SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHSAX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.97
PRMTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRMTX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRMTX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRMTX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRMTX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRMTX, с текущим значением в 12.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.46

Сравнение коэффициента Шарпа SHSAX и PRMTX

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа PRMTX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
2.29
SHSAX
PRMTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и PRMTX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности PRMTX в 0.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.24%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и PRMTX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и PRMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.64%
-23.25%
SHSAX
PRMTX

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и PRMTX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 3.40%, в то время как у T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
3.93%
SHSAX
PRMTX