PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHOP.TO с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SHOP.TOBRK-B
Дох-ть с нач. г.7.84%27.56%
Дох-ть за 1 год69.87%33.29%
Дох-ть за 3 года-14.98%16.65%
Дох-ть за 5 лет21.86%16.14%
Коэф-т Шарпа1.412.64
Коэф-т Сортино2.073.49
Коэф-т Омега1.311.45
Коэф-т Кальмара1.034.43
Коэф-т Мартина3.8012.67
Индекс Язвы18.82%2.75%
Дневная вол-ть50.70%13.21%
Макс. просадка-83.47%-53.86%
Текущая просадка-48.01%-4.93%

Фундаментальные показатели


SHOP.TOBRK-B
Рыночная капитализацияCA$144.59B$980.27B
EPSCA$1.37$31.48
Цена/прибыль81.2014.45
PEG коэффициент1.1210.06
Общая выручка (12 мес.)CA$6.05B$276.90B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$3.06B$57.65B
EBITDA (12 мес.)CA$391.00M$49.81B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SHOP.TO и BRK-B составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHOP.TO и BRK-B

С начала года, SHOP.TO показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 27.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
13.51%
14.15%
SHOP.TO
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHOP.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHOP.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOP.TO, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHOP.TO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHOP.TO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHOP.TO, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHOP.TO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.62
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 11.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.29

Сравнение коэффициента Шарпа SHOP.TO и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа SHOP.TO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.69
2.41
SHOP.TO
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP.TO и BRK-B

Ни SHOP.TO, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHOP.TO и BRK-B

Максимальная просадка SHOP.TO за все время составила -83.47%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP.TO и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-52.73%
-4.93%
SHOP.TO
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP.TO и BRK-B

Shopify Inc. (SHOP.TO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SHOP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
7.55%
3.77%
SHOP.TO
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP.TO и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. SHOP.TO значения в CAD, BRK-B значения в USD