Сравнение SHNJX с NMTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).
SHNJX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 апр. 1988 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SHNJX и NMTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHNJX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHNJX Western Asset New Jersey Municipals Fund | -0.09% | 4.30% | 2.75% | 6.22% | -9.69% | 3.58% | 3.96% | 7.11% | 0.81% | 5.51% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | -0.12% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SHNJX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHNJX имеют среднегодовую доходность 2.18%, а акции NMTRX немного впереди с 2.27%.
SHNJX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.18%
NMTRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHNJX и NMTRX
SHNJX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.
Доходность на риск
SHNJX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
SHNJX
NMTRX
Сравнение SHNJX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNJX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 2.89 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNJX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.10 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SHNJX и NMTRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNJX и NMTRX
Дивидендная доходность SHNJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHNJX Western Asset New Jersey Municipals Fund | 3.16% | 3.88% | 3.15% | 2.75% | 2.38% | 2.10% | 2.76% | 3.32% | 3.69% | 3.95% | 3.76% | 3.81% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.19% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок SHNJX и NMTRX
Максимальная просадка SHNJX за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNJX и NMTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHNJX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -16.36% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -4.75% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -16.36% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -16.36% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -2.25% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -2.93% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.62% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNJX и NMTRX
Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеют волатильность 1.05% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHNJX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.07% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.82% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 4.93% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 3.97% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 4.38% | -0.25% |