PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHLD с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHLD^SP500TR
Дох-ть с нач. г.34.72%21.47%
Дох-ть за 1 год41.29%33.34%
Коэф-т Шарпа3.443.04
Коэф-т Сортино4.474.02
Коэф-т Омега1.611.57
Коэф-т Кальмара9.214.40
Коэф-т Мартина30.2420.00
Индекс Язвы1.51%1.86%
Дневная вол-ть13.27%12.24%
Макс. просадка-5.42%-55.25%
Текущая просадка-3.92%-2.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SHLD и ^SP500TR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и ^SP500TR

С начала года, SHLD показывает доходность 34.72%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 21.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
52.09%
30.32%
SHLD
^SP500TR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHLD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHLD, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHLD, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHLD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHLD, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHLD, с текущим значением в 30.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.24
^SP500TR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SP500TR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 20.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.00

Сравнение коэффициента Шарпа SHLD и ^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27
3.44
3.04
SHLD
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок SHLD и ^SP500TR

Максимальная просадка SHLD за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.92%
-2.30%
SHLD
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и ^SP500TR

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.23%
SHLD
^SP500TR