Сравнение SHL.AX с TNZ.TO
SHL.AX (Sonic Healthcare Limited) and TNZ.TO (Tenaz Energy Corp.) are both stocks. SHL.AX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TNZ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, SHL.AX returned -8.38%/yr vs 90.94%/yr for TNZ.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SHL.AX и TNZ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHL.AX торгуется в AUD, в то время как TNZ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TNZ.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHL.AX показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у TNZ.TO с доходностью 78.59%.
SHL.AX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- -24.54%
- 3 года*
- -16.00%
- 5 лет*
- -8.38%
- 10 лет*
- 2.10%
TNZ.TO
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -16.81%
- С начала года
- 78.59%
- 6 месяцев
- 104.43%
- 1 год
- 156.89%
- 3 года*
- 175.86%
- 5 лет*
- 90.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHL.AX и TNZ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHL.AX Sonic Healthcare Limited | -14.07% | -12.62% | -12.60% | 10.53% | -33.75% | 48.62% | 14.93% | 34.14% | -10.67% |
TNZ.TO Tenaz Energy Corp. | 78.59% | 83.56% | 261.88% | 87.09% | -33.79% | 167.92% | -63.59% | -10.14% | -30.33% |
Correlation
The correlation between SHL.AX and TNZ.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHL.AX vs. TNZ.TO — Ранг доходности на риск
SHL.AX
TNZ.TO
Сравнение SHL.AX c TNZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonic Healthcare Limited (SHL.AX) и Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHL.AX | TNZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.47 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 5.35 | -6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 16.70 | -17.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHL.AX | TNZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.78 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 1.42 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SHL.AX и TNZ.TO
Максимальная просадка SHL.AX за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки TNZ.TO в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHL.AX и TNZ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHL.AX | TNZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -83.61% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.43% | -29.51% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.65% | -29.82% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.71% | -60.08% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.03% | -26.62% | -25.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -42.97% | +23.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.86% | 9.43% | +11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHL.AX и TNZ.TO
Текущая волатильность для Sonic Healthcare Limited (SHL.AX) составляет 6.54%, в то время как у Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что SHL.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHL.AX | TNZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 15.09% | -8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 39.44% | -22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 56.76% | -31.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 64.53% | -41.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 72.75% | -49.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHL.AX и TNZ.TO
Дивидендная доходность SHL.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, тогда как TNZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHL.AX Sonic Healthcare Limited | 5.67% | 4.73% | 3.92% | 3.24% | 3.34% | 1.95% | 2.64% | 2.92% | 3.66% | 3.37% | 3.46% | 3.92% |
TNZ.TO Tenaz Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHL.AX и TNZ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonic Healthcare Limited и Tenaz Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHL.AX and TNZ.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHL.AX и TNZ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор