PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHGTX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHGTX с MGK

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

SHGTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 22 мая 1994 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHGTX или MGK.

Корреляция

Корреляция между SHGTX и MGK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHGTX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHGTX:

-0.23

MGK:

0.54

Коэф-т Сортино

SHGTX:

-0.09

MGK:

0.92

Коэф-т Омега

SHGTX:

0.99

MGK:

1.13

Коэф-т Кальмара

SHGTX:

-0.20

MGK:

0.59

Коэф-т Мартина

SHGTX:

-0.53

MGK:

1.99

Индекс Язвы

SHGTX:

13.51%

MGK:

6.99%

Дневная вол-ть

SHGTX:

32.04%

MGK:

25.50%

Макс. просадка

SHGTX:

-82.03%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

SHGTX:

-23.69%

MGK:

-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, SHGTX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SHGTX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 7.81% против 15.49% соответственно.

SHGTX

С начала года

-10.24%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

-19.59%

1 год

-7.35%

5 лет

8.79%

10 лет

7.81%

MGK

С начала года

-5.76%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

-4.64%

1 год

13.72%

5 лет

17.36%

10 лет

15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHGTX и MGK

SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHGTX и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHGTX
Ранг риск-скорректированной доходности SHGTX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHGTX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHGTX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHGTX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHGTX и MGK

Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.64%, что больше доходности MGK в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		15.64%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%12.33%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.47%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SHGTX и MGK

Максимальная просадка SHGTX за все время составила -82.03%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHGTX и MGK

Загрузка...